PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGP с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGP с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

EGP (EastGroup Properties, Inc.) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 3.49%/yr for 0002.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EGP и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGP торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции 0002.HK по среднегодовой доходности: 15.25% против 3.49% соответственно.

EGP

1 день
-0.45%
1 месяц
11.45%
6 месяцев
19.58%
С начала года
26.17%
1 год
38.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.25%
Всё время*
15.52%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGP и 0002.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGP
EastGroup Properties, Inc.		26.17%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%14.45%15.40%

Correlation

The correlation between EGP and 0002.HK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.04

The correlation between EGP and 0002.HK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

CLP Holdings

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPY
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

EGP vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGP0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.94

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.59

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.66

4.11

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

8.96

+5.89

EGP vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0002.HK равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGP и 0002.HK

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGP0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-38.31%

-21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-5.29%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-12.31%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-33.79%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-37.97%

-0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.33%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-10.17%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.40%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и 0002.HK

EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGP0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.02%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.71%

9.71%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

11.23%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

15.94%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.39%

15.90%

+10.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и 0002.HK

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		2.80%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. EGP значения в USD, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

EGP and 0002.HK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGP и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор