Сравнение EGP с MTSFY
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, EGP returned 7.97%/yr vs 4.40%/yr for MTSFY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -15.83%.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
MTSFY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -18.72%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам EGP и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 17.26% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -15.83% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
Correlation
The correlation between EGP and MTSFY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
EGP:
$11.89B
MTSFY:
$25.95B
EGP:
$3.71
MTSFY:
¥306.81
EGP:
59.66
MTSFY:
15.18
EGP:
10.35
MTSFY:
1.02
EGP:
21.60
MTSFY:
1.56
EGP:
3.31
MTSFY:
1.28
EGP:
$546.91M
MTSFY:
¥2.74T
EGP:
$237.02M
MTSFY:
¥604.28B
EGP:
$628.87M
MTSFY:
¥547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
EGP
MTSFY
Сравнение EGP c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 0.20 | +5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 0.43 | +14.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и MTSFY
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -52.08% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -36.16% | +29.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -36.16% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -36.16% | -1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -31.48% | +30.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -20.09% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 16.74% | -14.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и MTSFY
Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 6.66%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.56% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 25.46% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 31.77% | -12.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 29.80% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 33.63% | -7.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и MTSFY
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and MTSFY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (7.56%) compared to EGP (6.66%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs MTSFY's -52.08%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор