PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CP с EGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с EGP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CP returned 12.91%/yr vs 15.25%/yr for EGP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CP показывает доходность 25.02%, а EGP немного выше – 26.17%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 12.91% против 15.25% соответственно.

CP

1 день
-2.19%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
26.93%
С начала года
25.02%
1 год
19.28%
3 года*
4.86%
5 лет*
5.74%
10 лет*
12.91%
Всё время*
10.43%

EGP

1 день
-0.45%
1 месяц
11.45%
6 месяцев
19.58%
С начала года
26.17%
1 год
38.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.25%
Всё время*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и EGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		25.02%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%-1.81%29.32%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		26.17%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%

Correlation

The correlation between CP and EGP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.29

The correlation between CP and EGP shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$81.37B

EGP:

$11.89B

EPS

CP:

$4.49

EGP:

$3.71

Коэффициент P/E

CP:

20.43

EGP:

59.66

Коэффициент PEG

CP:

8.58

EGP:

10.35

Коэффициент P/S

CP:

5.56

EGP:

21.60

Коэффициент P/B

CP:

1.73

EGP:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.98B

EGP:

$546.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$8.47B

EGP:

$237.02M

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.30B

EGP:

$628.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Kansas City Limited

EastGroup Properties, Inc.

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPY

Доходность на риск

CP vs. EGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPEGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
2.05

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.93

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

5.66

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

14.85

-11.56

CP vs. EGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа EGP равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и EGP

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и EGP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPEGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-59.55%

-9.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-6.83%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-22.37%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-38.08%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

-38.10%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.98%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-9.49%

-10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

2.60%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и EGP

Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 5.69%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPEGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.66%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

13.71%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

18.94%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

23.48%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

26.39%

-0.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и EGP

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности EGP в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		0.75%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
EGP
EastGroup Properties, Inc.		2.80%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.70B
22.00K
(CP) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CP and EGP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGP has higher volatility (6.66%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs EGP's -59.55%.

EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и EGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор