Сравнение CP с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или UNP.
Доходность
Сравнение доходности CP и UNP
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность -5.94%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 7.10% против 9.34% соответственно.
CP
-5.94%
-7.60%
-9.53%
3.87%
10.15%
7.10%
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
Фундаментальные показатели
| CP | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $72.34B | $144.84B |
| EPS | $2.71 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 28.37 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 2.37 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.45B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.89B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.32B | $12.09B |
Основные характеристики
| CP | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.20 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 0.42 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | 1.75 |
| Индекс Язвы | 9.15% | 5.95% |
| Дневная вол-ть | 20.88% | 18.93% |
| Макс. просадка | -69.21% | -67.49% |
| Текущая просадка | -18.63% | -9.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CP и UNP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CP c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и UNP
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности UNP в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Railway Limited | 0.76% | 0.72% | 0.77% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.93% | 0.98% | 0.85% | 0.65% | 0.89% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CP и UNP
Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CP и UNP
Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP) составляет 5.16%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности