PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CP с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CP с UNP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CP или UNP.

Корреляция

Корреляция между CP и UNP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CP и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
11,000.00%11,500.00%12,000.00%12,500.00%13,000.00%13,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12,153.59%
10,873.40%
CP
UNP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CP:

-0.65

UNP:

-0.33

Коэф-т Сортино

CP:

-0.82

UNP:

-0.33

Коэф-т Омега

CP:

0.91

UNP:

0.96

Коэф-т Кальмара

CP:

-0.65

UNP:

-0.40

Коэф-т Мартина

CP:

-1.63

UNP:

-1.11

Индекс Язвы

CP:

10.28%

UNP:

6.91%

Дневная вол-ть

CP:

25.07%

UNP:

23.39%

Макс. просадка

CP:

-69.21%

UNP:

-67.48%

Текущая просадка

CP:

-20.00%

UNP:

-17.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$68.28B

UNP:

$129.12B

EPS

CP:

$2.88

UNP:

$11.10

Коэффициент P/E

CP:

25.37

UNP:

19.41

Коэффициент PEG

CP:

2.37

UNP:

2.28

Коэффициент P/S

CP:

4.69

UNP:

5.32

Коэффициент P/B

CP:

1.97

UNP:

7.80

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$11.03B

UNP:

$18.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$5.22B

UNP:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$5.78B

UNP:

$9.42B

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -5.95%. За последние 10 лет акции CP уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 7.36% против 9.50% соответственно.

CP

С начала года

0.34%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-5.66%

1 год

-11.08%

5 лет

10.61%

10 лет

7.36%

UNP

С начала года

-5.95%

1 месяц

-10.39%

6 месяцев

-6.34%

1 год

-10.46%

5 лет

8.81%

10 лет

9.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CP и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг риск-скорректированной доходности CP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CP c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CP: -0.65
UNP: -0.33
Коэффициент Сортино CP, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CP: -0.82
UNP: -0.33
Коэффициент Омега CP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CP: 0.91
UNP: 0.96
Коэффициент Кальмара CP, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CP: -0.65
UNP: -0.40
Коэффициент Мартина CP, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CP: -1.63
UNP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.65
-0.33
CP
UNP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и UNP

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UNP в 2.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CP
Canadian Pacific Railway Limited		0.75%0.76%0.72%0.77%0.84%0.76%0.93%1.07%0.93%0.98%0.85%0.65%
UNP
Union Pacific Corporation		2.49%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CP и UNP

Максимальная просадка CP за все время составила -69.21%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.00%
-17.33%
CP
UNP

Волатильность

Сравнение волатильности CP и UNP

Canadian Pacific Railway Limited (CP) и Union Pacific Corporation (UNP) имеют волатильность 12.15% и 12.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.15%
12.17%
CP
UNP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию