Сравнение CP с FR
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while FR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, CP returned 12.91%/yr vs 12.07%/yr for FR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 12.91% против 12.07% соответственно.
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам CP и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between CP and FR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between CP and FR shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CP:
$81.37B
FR:
$9.04B
CP:
$4.49
FR:
$4.02
CP:
20.43
FR:
16.97
CP:
5.56
FR:
8.09
CP:
$14.98B
FR:
$744.49M
CP:
$8.47B
FR:
$450.27M
CP:
$8.30B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. FR — Ранг доходности на риск
CP
FR
Сравнение CP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 4.03 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 12.59 | -9.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и FR
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -95.42% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -10.24% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -25.11% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -35.95% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -41.12% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.96% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -25.27% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 3.27% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и FR
Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 5.69%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.29% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 15.28% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 20.53% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 22.98% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 24.44% | +1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и FR
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CP и FR
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
CP and FR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CP и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор