PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0002.HK с MTSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с MTSFY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0002.HK (CLP Holdings) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, 0002.HK returned 4.45%/yr vs 4.58%/yr for MTSFY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и MTSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как MTSFY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MTSFY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -15.21%.

0002.HK

1 день
-1.35%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
13.05%
1 год
21.02%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.60%
Всё время*
6.96%

MTSFY

1 день
0.26%
1 месяц
2.08%
6 месяцев
-18.27%
С начала года
-15.21%
1 год
7.01%
3 года*
12.84%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—
Всё время*
4.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и MTSFY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
0002.HK
CLP Holdings		13.05%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%21.73%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-15.21%44.10%-1.22%34.86%-7.62%-8.26%-11.44%10.78%4.44%

Correlation

The correlation between 0002.HK and MTSFY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с VTMXMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AX

Доходность на риск

0002.HK vs. MTSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c MTSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0002.HKMTSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.22

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.54

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.07

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.20

+3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

0.42

+7.83

0002.HK vs. MTSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MTSFY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и MTSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и MTSFY

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки MTSFY в -52.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и MTSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKMTSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-52.66%

+13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-35.96%

+30.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-35.96%

+24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-35.96%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-31.26%

+29.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-20.41%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

16.65%

-14.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и MTSFY

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.00%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKMTSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.54%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

25.47%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

31.75%

-20.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

29.80%

-13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

33.65%

-17.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и MTSFY

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и MTSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, MTSFY значения в JPY

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and MTSFY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и MTSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор