Сравнение EGP с UNP
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate), while UNP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 14.81%/yr for UNP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 29.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EGP имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции UNP немного отстают с 14.81%.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
UNP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 15.33%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.41%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 14.81%
- Всё время*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам EGP и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
UNP Union Pacific Corporation | 29.41% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between EGP and UNP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between EGP and UNP shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$11.89B
UNP:
$175.89B
EGP:
$3.71
UNP:
$9.29
EGP:
59.66
UNP:
31.89
EGP:
10.35
UNP:
6.38
EGP:
21.60
UNP:
9.51
EGP:
3.31
UNP:
9.06K
EGP:
$546.91M
UNP:
$18.49B
EGP:
$237.02M
UNP:
$8.47B
EGP:
$628.87M
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. UNP — Ранг доходности на риск
EGP
UNP
Сравнение EGP c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 2.84 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 7.41 | +7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и UNP
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -67.49% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -12.28% | +5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -17.75% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -31.83% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -38.72% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.82% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -17.04% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.70% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и UNP
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 5.92% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 17.94% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 22.45% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.88% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 25.32% | +1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и UNP
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности UNP в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and UNP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.66%) compared to UNP (5.92%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs UNP's -67.49%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор