PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UNP с TEG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UNP с TEG.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

UNP (Union Pacific Corporation) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. UNP operates in Railroads (Industrials), while TEG.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, UNP returned 14.81%/yr vs 4.93%/yr for TEG.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNP и TEG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Union Pacific Corporation (UNP) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UNP торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UNP показывает доходность 29.41%, что значительно выше, чем у TEG.DE с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции UNP превзошли акции TEG.DE по среднегодовой доходности: 14.81% против 4.93% соответственно.

UNP

1 день
-1.82%
1 месяц
15.33%
6 месяцев
30.44%
С начала года
29.41%
1 год
34.73%
3 года*
13.49%
5 лет*
8.84%
10 лет*
14.81%
Всё время*
12.40%

TEG.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-1.76%
1 год
-9.80%
3 года*
12.29%
5 лет*
-11.32%
10 лет*
4.93%
Всё время*
5.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNP и TEG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNP
Union Pacific Corporation		29.41%3.86%-5.10%21.61%-15.93%23.31%17.64%33.70%5.26%32.30%
TEG.DE
TAG Immobilien AG		-1.76%6.97%2.57%125.08%-73.08%-9.02%33.29%13.28%24.43%50.52%

Correlation

The correlation between UNP and TEG.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Union Pacific Corporation

TAG Immobilien AG

Часто сравнивают с UNP:
UNP с CSXUNP с CPUNP с NSCUNP с WMUNP с VOOUNP с CNR.TOUNP с DE
Часто сравнивают с TEG.DE:
TEG.DE с ^GSPCTEG.DE с GMG.AXTEG.DE с URW.PATEG.DE с CTPNV.ASTEG.DE с OHITEG.DE с VTRTEG.DE с CURB

Доходность на риск

UNP vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNP
Ранг доходности на риск UNP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TEG.DE
Ранг доходности на риск TEG.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEG.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEG.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEG.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEG.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNP c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Union Pacific Corporation (UNP) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNPTEG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
-0.30

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
-0.20

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

-0.39

+3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

-0.77

+8.18

UNP vs. TEG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNP на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа TEG.DE равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNP и TEG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNP и TEG.DE

Максимальная просадка UNP за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNP и TEG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNPTEG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-88.63%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-24.83%

+12.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.75%

-31.13%

+13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.83%

-81.04%

+49.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.72%

-81.04%

+42.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-46.94%

+45.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.04%

-26.09%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

12.74%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности UNP и TEG.DE

Текущая волатильность для Union Pacific Corporation (UNP) составляет 5.92%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что UNP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNPTEG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

10.71%

-4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

27.50%

-9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

33.13%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

42.36%

-19.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

33.60%

-8.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNP и TEG.DE

Дивидендная доходность UNP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности TEG.DE в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEG.DE
TAG Immobilien AG		3.07%3.02%0.00%0.00%14.68%3.75%3.17%3.55%3.42%3.77%4.39%4.56%
UNP
Union Pacific Corporation		1.86%2.35%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNP и TEG.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Union Pacific Corporation и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UNP значения в USD, TEG.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

UNP and TEG.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNP и TEG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор