PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AENA.MC с XEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AENA.MC с XEL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AENA.MC (Aena SA) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. AENA.MC operates in Airports & Air Services (Industrials), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, AENA.MC returned 42.71%/yr vs 8.84%/yr for XEL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AENA.MC и XEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Aena SA (AENA.MC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AENA.MC торгуется в EUR, в то время как XEL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AENA.MC показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции AENA.MC превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 42.71% против 8.84% соответственно.

AENA.MC

1 день
-0.92%
1 месяц
-2.92%
6 месяцев
6.49%
С начала года
13.59%
1 год
15.48%
3 года*
80.80%
5 лет*
56.36%
10 лет*
42.71%
Всё время*
48.06%

XEL

1 день
0.08%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
7.83%
С начала года
11.79%
1 год
17.89%
3 года*
9.37%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.84%
Всё время*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AENA.MC и XEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AENA.MC
Aena SA		13.59%118.49%108.98%102.94%-15.49%-2.39%-16.60%117.43%28.32%70.64%
XEL
Xcel Energy Inc.		11.79%0.38%19.73%-11.41%13.04%12.21%-1.11%35.36%10.85%6.93%

Correlation

The correlation between AENA.MC and XEL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2015 г.

0.08

The correlation between AENA.MC and XEL shifts across timeframes, from 0.03 (5 years) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aena SA

Xcel Energy Inc.

Часто сравнивают с AENA.MC:
AENA.MC с ^IBEXAENA.MC с REP.MCAENA.MC с PACAENA.MC с VCISYAENA.MC с CPG.LAENA.MC с FER.MCAENA.MC с TCL.AX
Часто сравнивают с XEL:
XEL с CEGXEL с NEEXEL с XLUXEL с ETRXEL с DTEXEL с EXCXEL с LNT

Доходность на риск

AENA.MC vs. XEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AENA.MC
Ранг доходности на риск AENA.MC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AENA.MC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AENA.MC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AENA.MC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AENA.MC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AENA.MC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XEL
Ранг доходности на риск XEL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AENA.MC c XEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aena SA (AENA.MC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AENA.MCXELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.89

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.47

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.42

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.81

3.46

-1.65

AENA.MC vs. XEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AENA.MC на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEL равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AENA.MC и XEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AENA.MC и XEL

Максимальная просадка AENA.MC за все время составила -48.40%, что больше максимальной просадки XEL в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AENA.MC и XEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AENA.MCXELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.40%

-39.44%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-12.65%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.46%

-23.70%

+6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.29%

-39.44%

+6.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.40%

-39.44%

-8.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-4.13%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.47%

-8.41%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.50%

5.18%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AENA.MC и XEL

Текущая волатильность для Aena SA (AENA.MC) составляет 5.35%, в то время как у Xcel Energy Inc. (XEL) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что AENA.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AENA.MCXELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.36%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

15.20%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

20.16%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.04%

21.23%

+31.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.54%

22.41%

+29.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AENA.MC и XEL

Дивидендная доходность AENA.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности XEL в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AENA.MC
Aena SA		4.21%40.97%38.80%28.95%0.00%0.00%0.00%40.65%47.86%22.66%20.89%0.00%
XEL
Xcel Energy Inc.		3.45%3.83%2.43%3.36%2.78%2.70%2.58%2.55%3.09%2.99%3.34%3.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AENA.MC и XEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aena SA и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AENA.MC значения в EUR, XEL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

AENA.MC and XEL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AENA.MC и XEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор