Сравнение SPG с EGP
SPG (Simon Property Group, Inc.) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SPG in REIT - Retail, EGP in REIT - Industrial. Over the past 10 years, SPG returned 5.43%/yr vs 15.25%/yr for EGP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SPG и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPG показывает доходность 26.06%, а EGP немного выше – 26.17%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 5.43% против 15.25% соответственно.
SPG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 26.19%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 5.43%
- Всё время*
- 13.29%
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
Сравнение доходности по годам SPG и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPG Simon Property Group, Inc. | 26.06% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between SPG and EGP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between SPG and EGP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SPG:
$74.00B
EGP:
$11.89B
SPG:
$19.29
EGP:
$3.71
SPG:
11.83
EGP:
59.66
SPG:
0.47
EGP:
10.35
SPG:
7.47
EGP:
21.60
SPG:
$6.65B
EGP:
$546.91M
SPG:
$5.71B
EGP:
$237.02M
SPG:
$7.77B
EGP:
$628.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPG vs. EGP — Ранг доходности на риск
SPG
EGP
Сравнение SPG c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPG | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 5.66 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.63 | 14.85 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPG и EGP
Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.00% | -59.55% | -17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -6.83% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.32% | -22.37% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.84% | -38.08% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.00% | -38.10% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.98% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.80% | -9.49% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.60% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPG и EGP
Текущая волатильность для Simon Property Group, Inc. (SPG) составляет 6.32%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что SPG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPG | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 6.66% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.24% | 13.71% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 18.94% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 23.48% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 26.39% | +10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPG и EGP
Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности EGP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.86% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SPG и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SPG and EGP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.66%) compared to SPG (6.32%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs EGP's -59.55%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPG и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор