PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLD с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLD с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PLD (Prologis, Inc.) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, PLD returned 14.06%/yr vs 3.49%/yr for 0002.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLD и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prologis, Inc. (PLD) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PLD торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLD показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PLD превзошли акции 0002.HK по среднегодовой доходности: 14.06% против 3.49% соответственно.

PLD

1 день
-1.54%
1 месяц
4.94%
6 месяцев
12.41%
С начала года
17.30%
1 год
42.59%
3 года*
8.96%
5 лет*
6.06%
10 лет*
14.06%
Всё время*
11.87%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLD и 0002.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLD
Prologis, Inc.		17.30%25.08%-18.12%21.58%-31.33%72.33%14.74%55.87%-6.25%25.94%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%14.45%15.40%

Correlation

The correlation between PLD and 0002.HK is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prologis, Inc.

CLP Holdings

Часто сравнивают с PLD:
PLD с VNQPLD с STAGPLD с PSAPLD с VOOPLD с EXRPLD с CUBEPLD с ILPT
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

PLD vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLD
Ранг доходности на риск PLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLD c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prologis, Inc. (PLD) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLD0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.94

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.59

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.46

4.11

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.68

8.96

+4.71

PLD vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLD на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0002.HK равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLD и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLD и 0002.HK

Максимальная просадка PLD за все время составила -84.70%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLD и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLD0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.70%

-38.31%

-46.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-5.29%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.37%

-12.31%

-19.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.30%

-33.79%

-9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.30%

-37.97%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.33%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.32%

-10.17%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.40%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PLD и 0002.HK

Prologis, Inc. (PLD) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLD0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.02%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

9.71%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

11.23%

+11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

15.94%

+11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

15.90%

+11.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLD и 0002.HK

Дивидендная доходность PLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
PLD
Prologis, Inc.		2.82%3.16%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLD и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prologis, Inc. и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PLD значения в USD, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PLD and 0002.HK have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLD и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор