Сравнение CP с TEG.DE
CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and TEG.DE (TAG Immobilien AG) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while TEG.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, CP returned 12.91%/yr vs 4.93%/yr for TEG.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CP и TEG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CP торгуется в USD, в то время как TEG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TEG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CP показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у TEG.DE с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции CP превзошли акции TEG.DE по среднегодовой доходности: 12.91% против 4.93% соответственно.
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
TEG.DE
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -7.54%
- С начала года
- -1.76%
- 1 год
- -9.80%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- -11.32%
- 10 лет*
- 4.93%
- Всё время*
- 5.71%
Сравнение доходности по годам CP и TEG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | -1.81% | 29.32% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | -1.76% | 6.97% | 2.57% | 125.08% | -73.08% | -9.02% | 33.29% | 13.28% | 24.43% | 50.52% |
Correlation
The correlation between CP and TEG.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CP vs. TEG.DE — Ранг доходности на риск
CP
TEG.DE
Сравнение CP c TEG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и TAG Immobilien AG (TEG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CP | TEG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.39 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -0.77 | +4.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CP и TEG.DE
Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что меньше максимальной просадки TEG.DE в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и TEG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CP | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.17% | -88.63% | +19.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -24.83% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | -31.13% | +5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -81.04% | +55.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | -81.04% | +47.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -46.94% | +44.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -26.09% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 12.74% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP и TEG.DE
Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 5.69%, в то время как у TAG Immobilien AG (TEG.DE) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CP | TEG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 10.71% | -5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 27.50% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.73% | 33.13% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 42.36% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 33.60% | -8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP и TEG.DE
Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TEG.DE в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 3.07% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.68% | 3.75% | 3.17% | 3.55% | 3.42% | 3.77% | 4.39% | 4.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CP и TEG.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и TAG Immobilien AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CP and TEG.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CP и TEG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор