Сравнение EGP с SPG
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — EGP in REIT - Industrial, SPG in REIT - Retail. Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 5.43%/yr for SPG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGP и SPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGP показывает доходность 26.17%, а SPG немного ниже – 26.06%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции SPG по среднегодовой доходности: 15.25% против 5.43% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
SPG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 7.98%
- 6 месяцев
- 26.19%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 46.78%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 5.43%
- Всё время*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам EGP и SPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 26.06% | 12.94% | 26.92% | 29.24% | -21.91% | 95.72% | -38.64% | -6.74% | 2.55% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EGP and SPG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.53 |
The correlation between EGP and SPG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EGP:
$11.89B
SPG:
$74.00B
EGP:
$3.71
SPG:
$19.29
EGP:
59.66
SPG:
11.83
EGP:
10.35
SPG:
0.47
EGP:
21.60
SPG:
7.47
EGP:
$546.91M
SPG:
$6.65B
EGP:
$237.02M
SPG:
$5.71B
EGP:
$628.87M
SPG:
$7.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. SPG — Ранг доходности на риск
EGP
SPG
Сравнение EGP c SPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | SPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 4.07 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 14.63 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и SPG
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и SPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -77.00% | +17.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -11.54% | +4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -24.32% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -45.84% | +7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -77.00% | +38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.22% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -13.80% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.21% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и SPG
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Simon Property Group, Inc. (SPG) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | SPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.32% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 15.24% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 19.45% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 26.13% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 37.14% | -10.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и SPG
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SPG в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
SPG Simon Property Group, Inc. | 3.86% | 4.62% | 4.70% | 5.22% | 5.87% | 3.66% | 7.04% | 5.57% | 4.70% | 4.16% | 3.66% | 3.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и SPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and SPG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.66%) compared to SPG (6.32%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs SPG's -77.00%.
SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и SPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор