Сравнение MTSFY с FR
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, FR in REIT - Industrial. Over the past 5 years, MTSFY returned 4.40%/yr vs 7.36%/yr for FR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.09%.
MTSFY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -18.72%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам MTSFY и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -15.83% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | 3.75% |
Correlation
The correlation between MTSFY and FR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$25.95B
FR:
$9.04B
MTSFY:
¥306.81
FR:
$4.02
MTSFY:
15.18
FR:
16.97
MTSFY:
1.56
FR:
8.09
MTSFY:
¥2.74T
FR:
$744.49M
MTSFY:
¥604.28B
FR:
$450.27M
MTSFY:
¥547.07B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. FR — Ранг доходности на риск
MTSFY
FR
Сравнение MTSFY c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 4.03 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 12.59 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и FR
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -95.42% | +43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -10.24% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -25.11% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.16% | -35.95% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -0.96% | -30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -25.27% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 3.27% | +13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и FR
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.29% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 15.28% | +10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 20.53% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.98% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 24.44% | +9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и FR
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и FR
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and FR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (7.56%) compared to FR (6.29%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор