Сравнение EGP с FR
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EGP returned 15.31%/yr vs 12.28%/yr for FR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EGP и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 21.94%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 15.31% против 12.28% соответственно.
EGP
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 10.37%
- 6 месяцев
- 21.73%
- С начала года
- 27.42%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 15.31%
FR
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 10.22%
- 6 месяцев
- 17.75%
- С начала года
- 21.94%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам EGP и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 27.42% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.94% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between EGP and FR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.62 |
Over the past year, EGP and FR have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EGP:
$12.01B
FR:
$9.10B
EGP:
$3.71
FR:
$4.02
EGP:
60.24
FR:
17.09
EGP:
21.81
FR:
8.15
EGP:
$546.91M
FR:
$744.49M
EGP:
$237.02M
FR:
$450.27M
EGP:
$628.87M
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. FR — Ранг доходности на риск
EGP
FR
Сравнение EGP c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 4.32 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.30 | 13.50 | +1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и FR
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -95.42% | +35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -10.24% | +3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -25.11% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -35.95% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -41.12% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -25.27% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.27% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и FR
EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 7.57% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 7.45% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 15.24% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 20.49% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.51% | 23.00% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 24.43% | +1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и FR
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FR в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.78% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.75% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and FR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (7.57%) compared to FR (7.45%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор