PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGP с FR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EGP с FR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGP (EastGroup Properties, Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, EGP returned 14.87%/yr vs 12.22%/yr for FR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EGP и FR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGP показывает доходность 11.53%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции FR по среднегодовой доходности: 14.87% против 12.22% соответственно.

EGP

1 день
0.64%
1 месяц
-0.67%
С начала года
11.53%
6 месяцев
11.81%
1 год
20.24%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.79%
10 лет*
14.87%

FR

1 день
0.58%
1 месяц
-1.08%
С начала года
6.39%
6 месяцев
9.78%
1 год
26.63%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.89%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGP и FR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGP
EastGroup Properties, Inc.		11.53%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		6.39%18.17%-2.01%11.91%-25.37%60.33%4.24%47.37%-5.61%15.50%

Correlation

The correlation between EGP and FR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 1994 г.

0.62

Over the past year, EGP and FR have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

EGP:

$3.72

FR:

$3.57

Коэффициент P/E

EGP:

52.93

FR:

16.90

Коэффициент P/S

EGP:

19.16

FR:

8.06

Общая выручка (12 мес.)

EGP:

$546.91M

FR:

$744.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

EGP:

$237.02M

FR:

$450.27M

EBITDA (12 мес.)

EGP:

$628.87M

FR:

$506.99M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EastGroup Properties, Inc.

First Industrial Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с EGP:
EGP с REXREGP с TRNOEGP с CUBEEGP с COLDEGP с HREGP с REGEGP с SPY
Часто сравнивают с FR:
FR с NRGFR с ADCFR с DLRFR с CCIFR с FPROFR с SRETFR с INGR

Доходность на риск

EGP vs. FR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGP
Ранг доходности на риск EGP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FR
Ранг доходности на риск FR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGP c FR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGPFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.36

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.00

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.61

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.80

8.30

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGP vs. FR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FR равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGP и FR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.26

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.37

Просадки

Сравнение просадок EGP и FR

Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и FR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-95.42%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-10.24%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.37%

-25.42%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-35.95%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.10%

-41.12%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-6.21%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-25.36%

+15.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.22%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EGP и FR

Текущая волатильность для EastGroup Properties, Inc. (EGP) составляет 5.01%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что EGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.52%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

13.69%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.61%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

22.81%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.31%

24.35%

+1.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGP и FR

Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что сопоставимо с доходностью FR в 3.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGP
EastGroup Properties, Inc.		3.07%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%
FR
First Industrial Realty Trust, Inc.		3.04%3.11%2.95%2.43%2.45%1.63%2.37%2.22%3.01%2.67%2.71%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EGP и FR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
22.00K
194.83M
(EGP) Общая выручка
(FR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EGP and FR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FR has higher volatility (5.52%) compared to EGP (5.01%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs FR's -95.42%.

FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGP и FR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор