Сравнение FR с MTSFY
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, FR returned 7.36%/yr vs 4.40%/yr for MTSFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR и MTSFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -15.83%.
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
MTSFY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -18.72%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам FR и MTSFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | 3.75% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -15.83% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
Correlation
The correlation between FR and MTSFY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
FR:
$9.04B
MTSFY:
$25.95B
FR:
$4.02
MTSFY:
¥306.81
FR:
16.97
MTSFY:
15.18
FR:
8.09
MTSFY:
1.56
FR:
$744.49M
MTSFY:
¥2.74T
FR:
$450.27M
MTSFY:
¥604.28B
FR:
$506.99M
MTSFY:
¥547.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. MTSFY — Ранг доходности на риск
FR
MTSFY
Сравнение FR c MTSFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | MTSFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 0.20 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 0.43 | +12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и MTSFY
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и MTSFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -52.08% | -43.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -36.16% | +25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -36.16% | +11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -36.16% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -31.48% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -20.09% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 16.74% | -13.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и MTSFY
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.29%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | MTSFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 7.56% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 25.46% | -10.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 31.77% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.80% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 33.63% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и MTSFY
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и MTSFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и MTSFY
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
FR and MTSFY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (7.56%) compared to FR (6.29%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs MTSFY's -52.08%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и MTSFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор