Сравнение MTSFY с OHI
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MTSFY in Real Estate - Diversified, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 5 years, MTSFY returned 2.93%/yr vs 11.79%/yr for OHI. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и OHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у OHI с доходностью 1.72%.
MTSFY
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -14.10%
- С начала года
- -19.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 10.86%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- —
OHI
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 24.57%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 11.37%
Сравнение доходности по годам MTSFY и OHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -19.62% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 1.72% | 25.52% | 33.57% | 19.93% | 3.50% | -12.06% | -6.81% | 29.01% | 46.96% |
Correlation
The correlation between MTSFY and OHI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.07 |
The correlation between MTSFY and OHI shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$306.23
OHI:
$2.79
MTSFY:
0.09
OHI:
15.67
MTSFY:
0.01
OHI:
1.47
MTSFY:
0.01
OHI:
8.17
MTSFY:
$2.74T
OHI:
$1.24B
MTSFY:
$604.28B
OHI:
$739.29M
MTSFY:
$547.07B
OHI:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. OHI — Ранг доходности на риск
MTSFY
OHI
Сравнение MTSFY c OHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTSFY | OHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.27 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 6.35 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTSFY | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.27 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и OHI
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и OHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -94.85% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.56% | -10.86% | -23.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.56% | -15.47% | -19.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.56% | -27.26% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.56% | -10.59% | -23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -24.05% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.78% | 3.90% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и OHI
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | OHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 6.55% | +7.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.53% | 14.62% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.18% | 19.48% | +11.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.63% | 24.20% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 34.25% | -0.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и OHI
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. | 6.12% | 6.04% | 7.08% | 8.74% | 9.59% | 9.06% | 7.38% | 6.26% | 7.51% | 9.22% | 7.55% | 6.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и OHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и OHI
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
OHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
OHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
OHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and OHI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to OHI (6.55%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs OHI's -94.85%.
OHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и OHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор