Сравнение EGP с XEL
EGP (EastGroup Properties, Inc.) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. EGP operates in REIT - Industrial (Real Estate), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, EGP returned 15.25%/yr vs 9.26%/yr for XEL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EGP и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGP показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции EGP превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 15.25% против 9.26% соответственно.
EGP
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 11.45%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 26.17%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 15.25%
- Всё время*
- 15.52%
XEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам EGP и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 26.17% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.63% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Correlation
The correlation between EGP and XEL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.30 |
The correlation between EGP and XEL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EGP:
$11.89B
XEL:
$49.11B
EGP:
$3.71
XEL:
$3.48
EGP:
59.66
XEL:
22.64
EGP:
10.35
XEL:
5.83
EGP:
21.60
XEL:
3.20
EGP:
3.31
XEL:
2.07
EGP:
$546.91M
XEL:
$14.78B
EGP:
$237.02M
XEL:
$1.88B
EGP:
$628.87M
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGP vs. XEL — Ранг доходности на риск
EGP
XEL
Сравнение EGP c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EastGroup Properties, Inc. (EGP) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGP | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.66 | 1.38 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.85 | 3.47 | +11.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGP и XEL
Максимальная просадка EGP за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGP и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGP | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.55% | -80.64% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.83% | -11.50% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | -24.42% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -34.41% | -3.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.10% | -34.41% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -4.38% | +3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -11.30% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.55% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGP и XEL
EastGroup Properties, Inc. (EGP) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что EGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGP | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 6.03% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 14.86% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 19.53% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 20.88% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 21.74% | +4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGP и XEL
Дивидендная доходность EGP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности XEL в 3.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 2.80% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.45% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EGP и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EastGroup Properties, Inc. и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EGP and XEL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.66%) compared to XEL (6.03%). In terms of maximum drawdown, EGP dropped -59.55% vs XEL's -80.64%.
EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGP и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор