Сравнение TEG.DE с CP
TEG.DE (TAG Immobilien AG) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. TEG.DE operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, TEG.DE returned 4.52%/yr vs 12.47%/yr for CP. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEG.DE и CP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEG.DE торгуется в EUR, в то время как CP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEG.DE показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 28.65%. За последние 10 лет акции TEG.DE уступали акциям CP по среднегодовой доходности: 4.52% против 12.47% соответственно.
TEG.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -3.56%
- 6 месяцев
- -5.66%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- -8.12%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- -10.74%
- 10 лет*
- 4.52%
- Всё время*
- 6.41%
CP
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 7.22%
- 6 месяцев
- 28.98%
- С начала года
- 28.65%
- 1 год
- 21.44%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 12.47%
- Всё время*
- 13.15%
Сравнение доходности по годам TEG.DE и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEG.DE TAG Immobilien AG | 1.12% | -5.25% | 8.79% | 118.18% | -71.51% | -1.23% | 21.43% | 15.72% | 30.58% | 31.87% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 28.65% | -9.57% | -1.75% | 3.64% | 11.20% | 12.47% | 26.01% | 48.32% | 2.80% | 13.43% |
Correlation
The correlation between TEG.DE and CP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEG.DE vs. CP — Ранг доходности на риск
TEG.DE
CP
Сравнение TEG.DE c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TAG Immobilien AG (TEG.DE) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEG.DE | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.83 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.93 | -4.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEG.DE и CP
Максимальная просадка TEG.DE за все время составила -90.11%, что больше максимальной просадки CP в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEG.DE и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEG.DE | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.11% | -58.90% | -31.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.04% | -11.78% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -27.58% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.01% | -27.58% | -50.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.01% | -33.51% | -44.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.18% | -1.99% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -13.52% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 5.49% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEG.DE и CP
TAG Immobilien AG (TEG.DE) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что TEG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEG.DE | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 5.63% | +4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.44% | 17.25% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.84% | 22.35% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.19% | 23.88% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.98% | 25.70% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEG.DE и CP
Дивидендная доходность TEG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности CP в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
TEG.DE TAG Immobilien AG | 3.07% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 14.68% | 3.75% | 3.17% | 3.55% | 3.42% | 3.77% | 4.39% | 4.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEG.DE и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TAG Immobilien AG и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEG.DE and CP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEG.DE и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор