Сравнение FR с EGP
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and EGP (EastGroup Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Industrial industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, FR returned 11.23%/yr vs 14.04%/yr for EGP. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности FR и EGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции FR уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.04% соответственно.
FR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 11.65%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- 36.05%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 8.19%
EGP
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- 12.48%
- С начала года
- 15.63%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 14.04%
- Всё время*
- 15.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.74M | $111.42M | $85.56M | |
| $81.97M | $85.70M | $73.10M |
Сравнение доходности по годам FR и EGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 13.93% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
EGP EastGroup Properties, Inc. | 15.63% | 14.85% | -9.81% | 27.69% | -33.07% | 68.44% | 6.76% | 48.23% | 6.95% | 23.34% |
Correlation
The correlation between FR and EGP is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.62 |
Over the past year, FR and EGP have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FR:
$8.51B
EGP:
$10.90B
FR:
$3.80
EGP:
$4.29
FR:
16.91
EGP:
47.29
FR:
8.40
EGP:
19.37
FR:
$759.61M
EGP:
$559.90M
FR:
$463.00M
EGP:
$190.02M
FR:
$389.82M
EGP:
$666.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. EGP — Ранг доходности на риск
FR
EGP
Сравнение FR c EGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | EGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.00 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.23 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и EGP
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и EGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -59.55% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -9.25% | -0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -22.37% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -38.08% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -38.10% | -3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -9.25% | +2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.23% | -9.49% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.72% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и EGP
Текущая волатильность для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) составляет 6.20%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что FR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | EGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.55% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 13.58% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 18.73% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.51% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 26.40% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и EGP
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EGP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGP EastGroup Properties, Inc. | 3.06% | 3.31% | 3.33% | 2.75% | 3.17% | 1.57% | 2.23% | 2.22% | 2.97% | 2.85% | 3.30% | 4.21% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.95% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и EGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FR and EGP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGP has higher volatility (6.55%) compared to FR (6.20%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs EGP's -59.55%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и EGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор