PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCG с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCG с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PCG (PG&E Corporation) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, PCG returned -11.84%/yr vs 3.49%/yr for 0002.HK. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCG и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PG&E Corporation (PCG) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PCG торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PCG показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям 0002.HK по среднегодовой доходности: -11.84% против 3.49% соответственно.

PCG

1 день
0.64%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
12.31%
С начала года
9.09%
1 год
30.96%
3 года*
-0.42%
5 лет*
13.32%
10 лет*
-11.84%
Всё время*
2.90%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCG и 0002.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCG
PG&E Corporation		9.09%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%14.45%15.40%

Correlation

The correlation between PCG and 0002.HK is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2007 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PG&E Corporation

CLP Holdings

Часто сравнивают с PCG:
PCG с SPYPCG с NEEPCG с AEPPCG с DUKPCG с CMSPCG с VOOPCG с OTTR
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

PCG vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCG
Ранг доходности на риск PCG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCG c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCG0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.94

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.59

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

4.11

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

8.96

-4.95

PCG vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа 0002.HK равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCG и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCG и 0002.HK

Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCG0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.65%

-38.31%

-56.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-5.29%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.63%

-12.31%

-27.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-33.79%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.65%

-37.97%

-56.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.02%

-1.33%

-73.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-10.17%

-16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.40%

+5.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PCG и 0002.HK

PG&E Corporation (PCG) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что PCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCG0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.02%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

9.71%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

11.23%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

15.94%

+11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.59%

15.90%

+43.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCG и 0002.HK

Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
PCG
PG&E Corporation		1.00%0.78%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCG и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PG&E Corporation и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. PCG значения в USD, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

PCG and 0002.HK have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCG и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор