PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение URW.PA с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение URW.PA с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. URW.PA operates in REIT - Retail (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, URW.PA returned 10.24%/yr vs 4.96%/yr for 0002.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности URW.PA и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

URW.PA торгуется в EUR, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, URW.PA показывает доходность 17.60%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 15.50%.

URW.PA

1 день
0.58%
1 месяц
5.62%
6 месяцев
20.06%
С начала года
17.60%
1 год
34.94%
3 года*
30.67%
5 лет*
10.24%
10 лет*
—
Всё время*
-4.35%

0002.HK

1 день
-1.12%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
9.60%
С начала года
15.50%
1 год
23.38%
3 года*
11.57%
5 лет*
4.96%
10 лет*
3.09%
Всё время*
7.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам URW.PA и 0002.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		17.60%33.68%12.19%37.61%-21.08%-4.58%-49.89%7.58%-29.28%
0002.HK
CLP Holdings		15.50%-1.65%13.84%15.82%-19.89%22.27%-16.04%-1.43%11.55%

Correlation

The correlation between URW.PA and 0002.HK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г.

0.05

The correlation between URW.PA and 0002.HK shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unibail-Rodamco-Westfield

CLP Holdings

Часто сравнивают с URW.PA:
URW.PA с IBE1.DEURW.PA с QYLDURW.PA с IQQP.DEURW.PA с 0823.HKURW.PA с TEG.DEURW.PA с CLILFURW.PA с SURYY
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

URW.PA vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URW.PA
Ранг доходности на риск URW.PA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URW.PA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URW.PA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URW.PA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URW.PA c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

URW.PA0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.80

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.44

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.32

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.41

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

7.90

+0.87

URW.PA vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URW.PA на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0002.HK равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URW.PA и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок URW.PA и 0002.HK

Максимальная просадка URW.PA за все время составила -82.57%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -29.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URW.PA и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

URW.PA0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.57%

-29.37%

-53.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.12%

-7.04%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.19%

-11.80%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.43%

-28.73%

-19.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.13%

-1.12%

-30.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.69%

-9.66%

-42.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.00%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности URW.PA и 0002.HK

Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) и CLP Holdings (0002.HK) имеют волатильность 4.31% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

URW.PA0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.12%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

10.98%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

13.36%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.39%

17.26%

+15.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.95%

17.12%

+25.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов URW.PA и 0002.HK

Дивидендная доходность URW.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
URW.PA
Unibail-Rodamco-Westfield		4.32%3.77%3.44%0.00%0.00%0.00%8.36%3.26%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей URW.PA и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unibail-Rodamco-Westfield и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. URW.PA значения в EUR, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

URW.PA and 0002.HK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для URW.PA и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор