PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MTSFY с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MTSFY с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, MTSFY returned 4.40%/yr vs 4.27%/yr for 0002.HK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MTSFY и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MTSFY торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MTSFY показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%.

MTSFY

1 день
0.24%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-18.72%
С начала года
-15.83%
1 год
7.10%
3 года*
12.73%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
Всё время*
4.16%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTSFY и 0002.HK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-15.83%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%21.60%

Correlation

The correlation between MTSFY and 0002.HK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

CLP Holdings

Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с VTMXMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AX
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

MTSFY vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTSFY c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MTSFY0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.94

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
2.59

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.35

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

4.11

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.43

8.96

-8.54

MTSFY vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTSFY на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа 0002.HK равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTSFY и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MTSFY и 0002.HK

Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTSFY0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-38.31%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.16%

-5.29%

-30.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.16%

-12.31%

-23.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.16%

-33.79%

-2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.48%

-1.33%

-30.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.09%

-10.17%

-9.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.74%

2.40%

+14.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MTSFY и 0002.HK

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTSFY0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

4.02%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.46%

9.71%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

11.23%

+20.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.80%

15.94%

+13.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

15.90%

+17.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTSFY и 0002.HK

MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTSFY и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. MTSFY значения в JPY, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

MTSFY and 0002.HK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTSFY и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор