Сравнение FR с BRX
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — FR in REIT - Industrial, BRX in REIT - Retail. Over the past 10 years, FR returned 12.07%/yr vs 6.82%/yr for BRX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FR и BRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 27.77%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции BRX по среднегодовой доходности: 12.07% против 6.82% соответственно.
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
BRX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 8.58%
Сравнение доходности по годам FR и BRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
BRX Brixmor Property Group Inc. | 27.77% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
Correlation
The correlation between FR and BRX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between FR and BRX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FR:
$9.04B
BRX:
$9.95B
FR:
$4.02
BRX:
$1.44
FR:
16.97
BRX:
22.48
FR:
8.09
BRX:
7.19
FR:
$744.49M
BRX:
$1.39B
FR:
$450.27M
BRX:
$1.09B
FR:
$506.99M
BRX:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. BRX — Ранг доходности на риск
FR
BRX
Сравнение FR c BRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | BRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.64 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 7.50 | +5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и BRX
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, что больше максимальной просадки BRX в -66.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и BRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -66.54% | -28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.36% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -22.43% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -31.59% | -4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -66.54% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.43% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -15.69% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 4.35% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и BRX
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Brixmor Property Group Inc. (BRX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | BRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.52% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 12.91% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 18.53% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.65% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 34.16% | -9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и BRX
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности BRX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.73% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и BRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и BRX
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
Часто задаваемые вопросы
FR and BRX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to BRX (5.52%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs BRX's -66.54%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и BRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор