PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRX с MTSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRX с MTSFY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BRX (Brixmor Property Group Inc.) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, MTSFY in Real Estate - Diversified. Over the past 5 years, BRX returned 9.71%/yr vs 3.05%/yr for MTSFY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRX и MTSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRX показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -18.54%.

BRX

1 день
-0.16%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.66%
6 месяцев
28.24%
1 год
26.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.71%
10 лет*
6.98%

MTSFY

1 день
1.35%
1 месяц
-12.94%
С начала года
-18.54%
6 месяцев
-19.49%
1 год
-2.62%
3 года*
12.12%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRX и MTSFY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BRX
Brixmor Property Group Inc.		20.66%-1.67%25.19%7.71%-6.79%60.29%-19.44%56.89%2.98%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-18.54%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%

Correlation

The correlation between BRX and MTSFY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRX:

$9.52B

MTSFY:

$25.18B

EPS

BRX:

$1.44

MTSFY:

$306.23

Коэффициент P/E

BRX:

21.43

MTSFY:

0.09

Коэффициент PEG

BRX:

0.38

MTSFY:

0.01

Коэффициент P/S

BRX:

6.86

MTSFY:

0.01

Коэффициент P/B

BRX:

3.13

MTSFY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

BRX:

$1.39B

MTSFY:

$2.74T

Валовая прибыль (12 мес.)

BRX:

$1.09B

MTSFY:

$604.28B

EBITDA (12 мес.)

BRX:

$1.04B

MTSFY:

$547.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brixmor Property Group Inc.

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY
Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AXMTSFY с SCG.AX

Доходность на риск

BRX vs. MTSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRX c MTSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BRXMTSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
-0.08

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.10

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.08

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.19

-0.20

+6.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BRX vs. MTSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа MTSFY равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRX и MTSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BRXMTSFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.08

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.10

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BRX и MTSFY

Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и MTSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRXMTSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.54%

-52.08%

-14.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-34.56%

+22.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-34.56%

+12.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-34.56%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-33.68%

+32.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.82%

-19.93%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

12.95%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности BRX и MTSFY

Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.40%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 13.86%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRXMTSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.86%

-8.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

24.57%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

31.22%

-13.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.90%

29.63%

-4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

33.72%

+0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRX и MTSFY

Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.85%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRX и MTSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T20222023202420252026
354.82M
741.27B
(BRX) Общая выручка
(MTSFY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRX и MTSFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brixmor Property Group Inc. и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
87.2%
18.0%
Активы портфеля
BRX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.

MTSFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

BRX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.

MTSFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

BRX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.

MTSFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

BRX and MTSFY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (13.86%) compared to BRX (5.40%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs MTSFY's -52.08%.

BRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRX и MTSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор