PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPG с OHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SPG с OHI

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SPG (Simon Property Group, Inc.) and OHI (Omega Healthcare Investors, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — SPG in REIT - Retail, OHI in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, SPG returned 5.43%/yr vs 11.86%/yr for OHI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPG и OHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simon Property Group, Inc. (SPG) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPG показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у OHI с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции SPG уступали акциям OHI по среднегодовой доходности: 5.43% против 11.86% соответственно.

SPG

1 день
-0.22%
1 месяц
7.98%
6 месяцев
26.19%
С начала года
26.06%
1 год
46.78%
3 года*
29.07%
5 лет*
18.41%
10 лет*
5.43%
Всё время*
13.29%

OHI

1 день
-1.25%
1 месяц
11.34%
6 месяцев
14.16%
С начала года
15.14%
1 год
39.07%
3 года*
23.53%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%
Всё время*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPG и OHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPG
Simon Property Group, Inc.		26.06%12.94%26.92%29.24%-21.91%95.72%-38.64%-6.74%2.55%0.98%
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		15.14%25.52%33.57%19.93%3.50%-12.06%-6.81%29.01%40.06%-4.70%

Correlation

The correlation between SPG and OHI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г.

0.44

The correlation between SPG and OHI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SPG:

$74.00B

OHI:

$14.77B

EPS

SPG:

$19.29

OHI:

$3.12

Коэффициент P/E

SPG:

11.83

OHI:

15.90

Коэффициент PEG

SPG:

0.47

OHI:

1.49

Коэффициент P/S

SPG:

7.47

OHI:

8.29

Общая выручка (12 мес.)

SPG:

$6.65B

OHI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

SPG:

$5.71B

OHI:

$739.29M

EBITDA (12 мес.)

SPG:

$7.77B

OHI:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simon Property Group, Inc.

Omega Healthcare Investors, Inc.

Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с ARESPG с MA
Часто сравнивают с OHI:
OHI с OOHI с SBRAOHI с NHIOHI с AHROHI с SCHDOHI с RHPOHI с SPY

Доходность на риск

SPG vs. OHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OHI
Ранг доходности на риск OHI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OHI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OHI: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OHI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OHI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OHI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPG c OHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simon Property Group, Inc. (SPG) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPGOHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.92

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.86

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.62

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.63

9.42

+5.21

SPG vs. OHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPG на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OHI равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPG и OHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPG и OHI

Максимальная просадка SPG за все время составила -77.00%, что меньше максимальной просадки OHI в -94.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPG и OHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPGOHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.00%

-94.85%

+17.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-10.86%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.32%

-15.47%

-8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.84%

-26.70%

-19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.00%

-66.92%

-10.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.25%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-23.98%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

4.16%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPG и OHI

Simon Property Group, Inc. (SPG) и Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) имеют волатильность 6.32% и 6.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPGOHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.57%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

16.09%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

20.48%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.13%

24.29%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

34.29%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPG и OHI

Дивидендная доходность SPG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности OHI в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OHI
Omega Healthcare Investors, Inc.		5.41%6.04%7.08%8.74%9.59%9.06%7.38%6.26%7.51%9.22%7.55%6.23%
SPG
Simon Property Group, Inc.		3.86%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SPG и OHI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Simon Property Group, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.76B
322.96M
(SPG) Общая выручка
(OHI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SPG и OHI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Simon Property Group, Inc. и Omega Healthcare Investors, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
82.5%
0
Активы портфеля
SPG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 1.76B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

OHI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SPG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 762.16M при выручке в 1.76B, что соответствует операционной рентабельности 43.4%.

OHI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 322.96M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

SPG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Simon Property Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48K при выручке в 1.76B, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

OHI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omega Healthcare Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 165.02M при выручке в 322.96M, что соответствует чистой рентабельности 51.1%.

Часто задаваемые вопросы

SPG and OHI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OHI has higher volatility (6.57%) compared to SPG (6.32%). In terms of maximum drawdown, SPG dropped -77.00% vs OHI's -94.85%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPG и OHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор