Сравнение MTSFY с CP
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) are both stocks. MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while CP operates in Railroads (Industrials). Over the past 5 years, MTSFY returned 4.40%/yr vs 5.74%/yr for CP. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и CP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у CP с доходностью 25.02%.
MTSFY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -18.72%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
CP
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- 26.93%
- С начала года
- 25.02%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 10.43%
Сравнение доходности по годам MTSFY и CP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -15.83% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 25.02% | 2.60% | -7.84% | 6.85% | 4.71% | 4.64% | 37.33% | 45.04% | 0.35% |
Correlation
The correlation between MTSFY and CP is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between MTSFY and CP shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$25.95B
CP:
$81.37B
MTSFY:
¥306.81
CP:
$4.49
MTSFY:
15.18
CP:
20.43
MTSFY:
1.02
CP:
8.58
MTSFY:
1.56
CP:
5.56
MTSFY:
1.28
CP:
1.73
MTSFY:
¥2.74T
CP:
$14.98B
MTSFY:
¥604.28B
CP:
$8.47B
MTSFY:
¥547.07B
CP:
$8.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. CP — Ранг доходности на риск
MTSFY
CP
Сравнение MTSFY c CP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Canadian Pacific Kansas City Limited (CP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | CP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.48 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.29 | -2.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и CP
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки CP в -69.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и CP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -69.17% | +17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -13.10% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -25.88% | -10.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.16% | -25.88% | -10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -2.19% | -29.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -20.25% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 5.87% | +10.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и CP
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | CP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 5.69% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 17.41% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 22.73% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 24.37% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 25.48% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и CP
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP Canadian Pacific Kansas City Limited | 0.75% | 0.86% | 0.76% | 0.78% | 0.96% | 0.84% | 0.76% | 0.93% | 1.07% | 0.92% | 0.98% | 0.98% |
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и CP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Canadian Pacific Kansas City Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и CP
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
CP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
CP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
CP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and CP have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (7.56%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs CP's -69.17%.
CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и CP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор