PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCG с EGP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PCG и EGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PG&E Corporation (PCG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCG показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у EGP с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям EGP по среднегодовой доходности: -11.84% против 15.25% соответственно.


PCG

1 день
0.64%
1 месяц
6.07%
6 месяцев
12.31%
С начала года
9.09%
1 год
30.96%
3 года*
-0.42%
5 лет*
13.32%
10 лет*
-11.84%
Всё время*
2.90%

EGP

1 день
-0.45%
1 месяц
11.45%
6 месяцев
19.58%
С начала года
26.17%
1 год
38.50%
3 года*
9.62%
5 лет*
7.97%
10 лет*
15.25%
Всё время*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCG и EGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCG
PG&E Corporation
9.09%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%
EGP
EastGroup Properties, Inc.
26.17%14.85%-9.81%27.69%-33.07%68.44%6.76%48.23%6.95%23.34%

Correlation

The correlation between PCG and EGP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г.

0.24

The correlation between PCG and EGP shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCG:

$46.71B

EGP:

$11.89B

EPS

PCG:

$1.31

EGP:

$3.71

Коэффициент P/E

PCG:

13.30

EGP:

59.66

Коэффициент P/S

PCG:

1.52

EGP:

21.60

Коэффициент P/B

PCG:

1.02

EGP:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

PCG:

$25.83B

EGP:

$546.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

PCG:

$11.87B

EGP:

$237.02M

EBITDA (12 мес.)

PCG:

$10.55B

EGP:

$628.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PG&E Corporation

EastGroup Properties, Inc.

Доходность на риск

PCG vs. EGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCG
Ранг доходности на риск PCG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 7676
Ранг коэф-та Мартина

EGP
Ранг доходности на риск EGP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCG c EGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и EastGroup Properties, Inc. (EGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCGEGPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

5.66

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

14.85

-10.84

PCG vs. EGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCG на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа EGP равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCG и EGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCG и EGP

Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, что больше максимальной просадки EGP в -59.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и EGP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCGEGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.65%

-59.55%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.82%

-6.83%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.63%

-22.37%

-17.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.63%

-38.08%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.65%

-38.10%

-56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.02%

-0.98%

-74.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-9.49%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

2.60%

+5.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PCG и EGP

Текущая волатильность для PG&E Corporation (PCG) составляет 5.97%, в то время как у EastGroup Properties, Inc. (EGP) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что PCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCGEGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.66%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.40%

13.71%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.25%

18.94%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.88%

23.48%

+4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.59%

26.39%

+33.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCG и EGP

Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности EGP в 2.80%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGP
EastGroup Properties, Inc.
2.80%3.31%3.33%2.75%3.17%1.57%2.23%2.22%2.97%2.85%3.30%4.21%
PCG
PG&E Corporation
1.00%0.78%0.27%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.46%3.17%3.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCG и EGP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PG&E Corporation и EastGroup Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.88B
22.00K
(PCG) Общая выручка
(EGP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


PCG and EGP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGP has higher volatility (6.66%) compared to PCG (5.97%). In terms of maximum drawdown, PCG dropped -94.65% vs EGP's -59.55%.

EGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCG и EGP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор