Сравнение FR с PCG
FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) and PCG (PG&E Corporation) are both stocks. FR operates in REIT - Industrial (Real Estate), while PCG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, FR returned 12.07%/yr vs -11.84%/yr for PCG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FR и PCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FR показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у PCG с доходностью 9.09%. За последние 10 лет акции FR превзошли акции PCG по среднегодовой доходности: 12.07% против -11.84% соответственно.
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
PCG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- -11.84%
- Всё время*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам FR и PCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
PCG PG&E Corporation | 9.09% | -19.72% | 12.25% | 10.95% | 33.94% | -2.57% | 14.63% | -54.23% | -47.02% | -24.51% |
Correlation
The correlation between FR and PCG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between FR and PCG shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FR:
$9.04B
PCG:
$46.71B
FR:
$4.02
PCG:
$1.31
FR:
16.97
PCG:
13.30
FR:
8.09
PCG:
1.52
FR:
$744.49M
PCG:
$25.83B
FR:
$450.27M
PCG:
$11.87B
FR:
$506.99M
PCG:
$10.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FR vs. PCG — Ранг доходности на риск
FR
PCG
Сравнение FR c PCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FR | PCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.22 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 1.85 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 4.02 | +8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FR и PCG
Максимальная просадка FR за все время составила -95.42%, примерно равная максимальной просадке PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FR и PCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FR | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.42% | -94.65% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -16.82% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.11% | -39.63% | +14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -39.63% | +3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.12% | -94.65% | +53.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -75.02% | +74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.27% | -26.59% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.73% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FR и PCG
First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с PG&E Corporation (PCG) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что FR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FR | PCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.97% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.28% | 18.40% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.53% | 26.25% | -5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 27.88% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.44% | 59.59% | -35.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FR и PCG
Дивидендная доходность FR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности PCG в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
PCG PG&E Corporation | 1.00% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FR и PCG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Industrial Realty Trust, Inc. и PG&E Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FR и PCG
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
PCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.85B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
PCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
PCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
FR and PCG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to PCG (5.97%). In terms of maximum drawdown, FR dropped -95.42% vs PCG's -94.65%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FR и PCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор