PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BRX с 0002.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRX с 0002.HK

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

BRX (Brixmor Property Group Inc.) and 0002.HK (CLP Holdings) are both stocks. BRX operates in REIT - Retail (Real Estate), while 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, BRX returned 6.82%/yr vs 3.49%/yr for 0002.HK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRX и 0002.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brixmor Property Group Inc. (BRX) и CLP Holdings (0002.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BRX торгуется в USD, в то время как 0002.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0002.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BRX показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у 0002.HK с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции BRX превзошли акции 0002.HK по среднегодовой доходности: 6.82% против 3.49% соответственно.

BRX

1 день
-0.43%
1 месяц
5.96%
6 месяцев
24.13%
С начала года
27.77%
1 год
32.52%
3 года*
17.00%
5 лет*
12.15%
10 лет*
6.82%
Всё время*
8.58%

0002.HK

1 день
-1.33%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
7.44%
С начала года
12.24%
1 год
21.18%
3 года*
12.53%
5 лет*
4.27%
10 лет*
3.49%
Всё время*
6.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRX и 0002.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRX
Brixmor Property Group Inc.		27.77%-1.67%25.19%7.71%-6.79%60.29%-19.44%56.89%-15.93%-19.54%
0002.HK
CLP Holdings		12.24%11.59%6.79%19.40%-24.56%13.76%-8.50%-3.60%14.45%15.40%

Correlation

The correlation between BRX and 0002.HK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brixmor Property Group Inc.

CLP Holdings

Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY
Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK

Доходность на риск

BRX vs. 0002.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRX c 0002.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и CLP Holdings (0002.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRX0002.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.94

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.59

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

4.11

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

8.96

-1.46

BRX vs. 0002.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0002.HK равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRX и 0002.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRX и 0002.HK

Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что больше максимальной просадки 0002.HK в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и 0002.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRX0002.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.54%

-38.31%

-28.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-5.29%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.43%

-12.31%

-10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.59%

-33.79%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.54%

-37.97%

-28.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-1.33%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-10.17%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.40%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BRX и 0002.HK

Brixmor Property Group Inc. (BRX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с CLP Holdings (0002.HK) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0002.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRX0002.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

4.02%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

9.71%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

11.23%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.65%

15.94%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.16%

15.90%

+18.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRX и 0002.HK

Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности 0002.HK в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.73%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRX и 0002.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и CLP Holdings. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. BRX значения в USD, 0002.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

BRX and 0002.HK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRX и 0002.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор