Сравнение XEL с URW.PA
XEL (Xcel Energy Inc.) and URW.PA (Unibail-Rodamco-Westfield) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while URW.PA operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 5 years, XEL returned 6.69%/yr vs 9.52%/yr for URW.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и URW.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XEL торгуется в USD, в то время как URW.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URW.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у URW.PA с доходностью 14.27%.
XEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.55%
URW.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.09%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 32.48%
- 3 года*
- 31.79%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.66%
Сравнение доходности по годам XEL и URW.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.63% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 14.39% |
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 14.27% | 51.64% | 5.26% | 41.96% | -25.82% | -11.08% | -45.46% | 5.49% | -30.92% |
Correlation
The correlation between XEL and URW.PA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. URW.PA — Ранг доходности на риск
XEL
URW.PA
Сравнение XEL c URW.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEL | URW.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.08 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 6.80 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEL и URW.PA
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, примерно равная максимальной просадке URW.PA в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и URW.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -82.69% | +2.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -15.37% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -23.62% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -56.95% | +22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -33.37% | +28.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -53.92% | +42.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.74% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и URW.PA
Xcel Energy Inc. (XEL) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Unibail-Rodamco-Westfield (URW.PA) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что XEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URW.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | URW.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 4.54% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 16.40% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 19.72% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 34.59% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 44.10% | -22.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и URW.PA
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности URW.PA в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URW.PA Unibail-Rodamco-Westfield | 4.32% | 3.77% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.36% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.45% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и URW.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и Unibail-Rodamco-Westfield. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XEL and URW.PA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XEL и URW.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор