PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0002.HK с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с SPG

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0002.HK (CLP Holdings) and SPG (Simon Property Group, Inc.) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while SPG operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, 0002.HK returned 3.60%/yr vs 5.54%/yr for SPG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как SPG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 27.00%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям SPG по среднегодовой доходности: 3.60% против 5.54% соответственно.

0002.HK

1 день
-1.35%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
13.05%
1 год
21.02%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.60%
Всё время*
6.96%

SPG

1 день
-0.21%
1 месяц
8.03%
6 месяцев
26.89%
С начала года
27.00%
1 год
46.65%
3 года*
29.20%
5 лет*
18.62%
10 лет*
5.54%
Всё время*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и SPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		13.05%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
SPG
Simon Property Group, Inc.		27.00%13.16%26.27%29.23%-21.78%96.78%-38.92%-7.23%2.78%1.76%

Correlation

The correlation between 0002.HK and SPG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с ARESPG с MA

Доходность на риск

0002.HK vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0002.HKSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
2.41

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.31

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.08

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

14.65

-6.39

0002.HK vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPG равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и SPG

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-77.03%

+38.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-11.50%

+6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-24.38%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-45.37%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-77.03%

+39.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.21%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-17.02%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.19%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и SPG

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.00%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

6.33%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

15.25%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

19.46%

-8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

26.09%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

37.12%

-21.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и SPG

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SPG в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
SPG
Simon Property Group, Inc.		3.86%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и SPG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Simon Property Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, SPG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and SPG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор