Сравнение MTSFY с XEL
MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) and XEL (Xcel Energy Inc.) are both stocks. MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, MTSFY returned 4.40%/yr vs 6.69%/yr for XEL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTSFY и XEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTSFY показывает доходность -15.83%, что значительно ниже, чем у XEL с доходностью 8.63%.
MTSFY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -18.72%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.16%
XEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам MTSFY и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | -15.83% | 43.82% | -0.71% | 34.87% | -7.78% | -8.75% | -11.04% | 11.36% | 4.33% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.63% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 15.87% |
Correlation
The correlation between MTSFY and XEL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
MTSFY:
$25.95B
XEL:
$49.11B
MTSFY:
¥306.81
XEL:
$3.48
MTSFY:
15.18
XEL:
22.64
MTSFY:
1.02
XEL:
5.83
MTSFY:
1.56
XEL:
3.20
MTSFY:
1.28
XEL:
2.07
MTSFY:
¥2.74T
XEL:
$14.78B
MTSFY:
¥604.28B
XEL:
$1.88B
MTSFY:
¥547.07B
XEL:
$6.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTSFY vs. XEL — Ранг доходности на риск
MTSFY
XEL
Сравнение MTSFY c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTSFY | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.16 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.38 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | 3.47 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTSFY и XEL
Максимальная просадка MTSFY за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTSFY и XEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTSFY | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -80.64% | +28.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -11.50% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.16% | -24.42% | -11.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.16% | -34.41% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -4.38% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -11.30% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.74% | 4.55% | +12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTSFY и XEL
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MTSFY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTSFY | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 6.03% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 14.86% | +10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 19.53% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.80% | 20.88% | +8.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 21.74% | +11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTSFY и XEL
MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTSFY Mitsui Fudosan Co Ltd ADR | 0.00% | 0.98% | 1.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.45% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTSFY и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mitsui Fudosan Co Ltd ADR и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MTSFY и XEL
MTSFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MTSFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
MTSFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
MTSFY and XEL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTSFY has higher volatility (7.56%) compared to XEL (6.03%). In terms of maximum drawdown, MTSFY dropped -52.08% vs XEL's -80.64%.
XEL currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTSFY и XEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор