Сравнение FGR.PA с UNP
FGR.PA (Eiffage SA) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FGR.PA in Engineering & Construction, UNP in Railroads. Over the past 10 years, FGR.PA returned 9.30%/yr vs 14.36%/yr for UNP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FGR.PA и UNP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FGR.PA торгуется в EUR, в то время как UNP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UNP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FGR.PA показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции FGR.PA уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 9.30% против 14.36% соответственно.
FGR.PA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -6.69%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 3.60%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 9.30%
- Всё время*
- 5.69%
UNP
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 15.80%
- 6 месяцев
- 32.54%
- С начала года
- 33.16%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 14.36%
- Всё время*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам FGR.PA и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGR.PA Eiffage SA | 3.60% | 50.01% | -9.11% | 9.25% | 5.05% | 18.20% | -22.51% | 43.56% | -18.50% | 40.56% |
UNP Union Pacific Corporation | 33.16% | -8.47% | 1.16% | 17.96% | -10.72% | 32.54% | 7.94% | 36.72% | 10.20% | 16.04% |
Correlation
The correlation between FGR.PA and UNP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between FGR.PA and UNP shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGR.PA vs. UNP — Ранг доходности на риск
FGR.PA
UNP
Сравнение FGR.PA c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eiffage SA (FGR.PA) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGR.PA | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.16 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 8.50 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGR.PA и UNP
Максимальная просадка FGR.PA за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки UNP в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGR.PA и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGR.PA | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -52.65% | -33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -11.81% | -5.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -23.57% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -30.08% | +9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.28% | -37.71% | -15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -1.62% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.15% | -10.51% | -24.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.39% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGR.PA и UNP
Eiffage SA (FGR.PA) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FGR.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGR.PA | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.91% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.45% | 18.30% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.43% | 23.01% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.66% | 23.09% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.71% | 26.03% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGR.PA и UNP
Дивидендная доходность FGR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности UNP в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGR.PA Eiffage SA | 3.93% | 3.84% | 4.84% | 3.71% | 3.37% | 3.32% | 0.00% | 2.35% | 2.74% | 1.64% | 2.26% | 2.02% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.86% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FGR.PA и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eiffage SA и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FGR.PA and UNP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FGR.PA и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор