Сравнение BRX с FR
BRX (Brixmor Property Group Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — BRX in REIT - Retail, FR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, BRX returned 6.82%/yr vs 12.07%/yr for FR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BRX и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRX показывает доходность 27.77%, что значительно выше, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции BRX уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 6.82% против 12.07% соответственно.
BRX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.96%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 6.82%
- Всё время*
- 8.58%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам BRX и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 27.77% | -1.67% | 25.19% | 7.71% | -6.79% | 60.29% | -19.44% | 56.89% | -15.93% | -19.54% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between BRX and FR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between BRX and FR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BRX:
$9.95B
FR:
$9.04B
BRX:
$1.44
FR:
$4.02
BRX:
22.48
FR:
16.97
BRX:
7.19
FR:
8.09
BRX:
$1.39B
FR:
$744.49M
BRX:
$1.09B
FR:
$450.27M
BRX:
$1.04B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRX vs. FR — Ранг доходности на риск
BRX
FR
Сравнение BRX c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brixmor Property Group Inc. (BRX) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRX | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.03 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 12.59 | -5.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRX и FR
Максимальная просадка BRX за все время составила -66.54%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRX и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRX | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.54% | -95.42% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -10.24% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.43% | -25.11% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.59% | -35.95% | +4.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.54% | -41.12% | -25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.96% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.69% | -25.27% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 3.27% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRX и FR
Текущая волатильность для Brixmor Property Group Inc. (BRX) составляет 5.52%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что BRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRX | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 6.29% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 15.28% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 20.53% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 22.98% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.16% | 24.44% | +9.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRX и FR
Дивидендная доходность BRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRX Brixmor Property Group Inc. | 3.73% | 4.39% | 3.92% | 4.47% | 4.23% | 3.38% | 3.44% | 5.18% | 7.49% | 5.57% | 4.01% | 3.49% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRX и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brixmor Property Group Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRX и FR
BRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 309.42M при выручке в 354.82M, что соответствует валовой рентабельности в 87.2%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
BRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 134.11M при выручке в 354.82M, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
BRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brixmor Property Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.75M при выручке в 354.82M, что соответствует чистой рентабельности 36.0%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
BRX and FR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to BRX (5.52%). In terms of maximum drawdown, BRX dropped -66.54% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRX и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор