Сравнение PCG с FR
PCG (PG&E Corporation) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. PCG operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, PCG returned -11.84%/yr vs 12.07%/yr for FR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCG и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCG показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции PCG уступали акциям FR по среднегодовой доходности: -11.84% против 12.07% соответственно.
PCG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.07%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- -11.84%
- Всё время*
- 2.90%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам PCG и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCG PG&E Corporation | 9.09% | -19.72% | 12.25% | 10.95% | 33.94% | -2.57% | 14.63% | -54.23% | -47.02% | -24.51% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between PCG and FR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.26 |
The correlation between PCG and FR shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCG:
$46.71B
FR:
$9.04B
PCG:
$1.31
FR:
$4.02
PCG:
13.30
FR:
16.97
PCG:
1.52
FR:
8.09
PCG:
$25.83B
FR:
$744.49M
PCG:
$11.87B
FR:
$450.27M
PCG:
$10.55B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCG vs. FR — Ранг доходности на риск
PCG
FR
Сравнение PCG c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PG&E Corporation (PCG) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCG | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.03 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 12.59 | -8.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCG и FR
Максимальная просадка PCG за все время составила -94.65%, примерно равная максимальной просадке FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCG и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.65% | -95.42% | +0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.82% | -10.24% | -6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.63% | -25.11% | -14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.63% | -35.95% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.65% | -41.12% | -53.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.02% | -0.96% | -74.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.59% | -25.27% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 3.27% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCG и FR
Текущая волатильность для PG&E Corporation (PCG) составляет 5.97%, в то время как у First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCG | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 6.29% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.40% | 15.28% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.25% | 20.53% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.88% | 22.98% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.59% | 24.44% | +35.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCG и FR
Дивидендная доходность PCG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
PCG PG&E Corporation | 1.00% | 0.78% | 0.27% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.46% | 3.17% | 3.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCG и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PG&E Corporation и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCG и FR
PCG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.85B при выручке в 6.88B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
PCG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 6.88B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
PCG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PG&E Corporation сообщила о чистой прибыли в 885.00M при выручке в 6.88B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
PCG and FR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to PCG (5.97%). In terms of maximum drawdown, PCG dropped -94.65% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCG и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор