PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CP с MTSFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP с MTSFY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CP (Canadian Pacific Kansas City Limited) and MTSFY (Mitsui Fudosan Co Ltd ADR) are both stocks. CP operates in Railroads (Industrials), while MTSFY operates in Real Estate - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, CP returned 5.74%/yr vs 4.40%/yr for MTSFY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP и MTSFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP показывает доходность 25.02%, что значительно выше, чем у MTSFY с доходностью -15.83%.

CP

1 день
-2.19%
1 месяц
6.78%
6 месяцев
26.93%
С начала года
25.02%
1 год
19.28%
3 года*
4.86%
5 лет*
5.74%
10 лет*
12.91%
Всё время*
10.43%

MTSFY

1 день
0.24%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
-18.72%
С начала года
-15.83%
1 год
7.10%
3 года*
12.73%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
Всё время*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP и MTSFY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		25.02%2.60%-7.84%6.85%4.71%4.64%37.33%45.04%0.35%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		-15.83%43.82%-0.71%34.87%-7.78%-8.75%-11.04%11.36%4.33%

Correlation

The correlation between CP and MTSFY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.20

The correlation between CP and MTSFY shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP:

$81.37B

MTSFY:

$25.95B

EPS

CP:

$4.49

MTSFY:

¥306.81

Коэффициент P/E

CP:

20.43

MTSFY:

15.18

Коэффициент PEG

CP:

8.58

MTSFY:

1.02

Коэффициент P/S

CP:

5.56

MTSFY:

1.56

Коэффициент P/B

CP:

1.73

MTSFY:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

CP:

$14.98B

MTSFY:

¥2.74T

Валовая прибыль (12 мес.)

CP:

$8.47B

MTSFY:

¥604.28B

EBITDA (12 мес.)

CP:

$8.30B

MTSFY:

¥547.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Kansas City Limited

Mitsui Fudosan Co Ltd ADR

Часто сравнивают с CP:
CP с CNR.TOCP с CNICP с UNPCP с CNCP с MCOCP с VOOCP с SPY
Часто сравнивают с MTSFY:
MTSFY с VOOMTSFY с MARUYMTSFY с VIGAXMTSFY с UOLGYMTSFY с VTMXMTSFY с COV.PAMTSFY с GMG.AX

Доходность на риск

CP vs. MTSFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP
Ранг доходности на риск CP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
MTSFY
Ранг доходности на риск MTSFY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTSFY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTSFY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTSFY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTSFY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTSFY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP c MTSFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CPMTSFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.22

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
0.55

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

0.20

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.29

0.43

+2.87

CP vs. MTSFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа MTSFY равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP и MTSFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP и MTSFY

Максимальная просадка CP за все время составила -69.17%, что больше максимальной просадки MTSFY в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP и MTSFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CPMTSFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.17%

-52.08%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-36.16%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

-36.16%

+10.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-36.16%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-31.48%

+29.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-20.09%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

16.74%

-10.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CP и MTSFY

Текущая волатильность для Canadian Pacific Kansas City Limited (CP) составляет 5.69%, в то время как у Mitsui Fudosan Co Ltd ADR (MTSFY) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTSFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CPMTSFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

7.56%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

25.46%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.73%

31.77%

-9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.37%

29.80%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

33.63%

-8.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP и MTSFY

Дивидендная доходность CP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как MTSFY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP
Canadian Pacific Kansas City Limited		0.75%0.86%0.76%0.78%0.96%0.84%0.76%0.93%1.07%0.92%0.98%0.98%
MTSFY
Mitsui Fudosan Co Ltd ADR		0.00%0.98%1.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP и MTSFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Kansas City Limited и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.70B
741.27B
(CP) Общая выручка
(MTSFY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CP значения в USD, MTSFY значения в JPY

Сравнение рентабельности CP и MTSFY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Kansas City Limited и Mitsui Fudosan Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.0%
18.0%
Активы портфеля
CP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 69.0%.

MTSFY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 133.63B при выручке в 741.27B, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

CP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила об операционной прибыли в 1.26B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.

MTSFY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 96.91B при выручке в 741.27B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Pacific Kansas City Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

MTSFY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui Fudosan Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 59.90B при выручке в 741.27B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

CP and MTSFY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTSFY has higher volatility (7.56%) compared to CP (5.69%). In terms of maximum drawdown, CP dropped -69.17% vs MTSFY's -52.08%.

CP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP и MTSFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор