Сравнение XEL с FR
XEL (Xcel Energy Inc.) and FR (First Industrial Realty Trust, Inc.) are both stocks. XEL operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, XEL returned 9.26%/yr vs 12.07%/yr for FR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XEL и FR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XEL показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FR с доходностью 21.09%. За последние 10 лет акции XEL уступали акциям FR по среднегодовой доходности: 9.26% против 12.07% соответственно.
XEL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.12%
- 6 месяцев
- 6.12%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 9.26%
- Всё время*
- 9.55%
FR
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 11.23%
- 6 месяцев
- 15.77%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.01%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 12.07%
- Всё время*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам XEL и FR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEL Xcel Energy Inc. | 8.63% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 21.09% | 18.17% | -2.01% | 11.91% | -25.37% | 60.33% | 4.24% | 47.37% | -5.61% | 15.50% |
Correlation
The correlation between XEL and FR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1994 г. | 0.32 |
The correlation between XEL and FR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XEL:
$49.11B
FR:
$9.04B
XEL:
$3.48
FR:
$4.02
XEL:
22.64
FR:
16.97
XEL:
3.20
FR:
8.09
XEL:
$14.78B
FR:
$744.49M
XEL:
$1.88B
FR:
$450.27M
XEL:
$6.26B
FR:
$506.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XEL vs. FR — Ранг доходности на риск
XEL
FR
Сравнение XEL c FR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xcel Energy Inc. (XEL) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XEL | FR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.33 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.03 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 12.59 | -9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XEL и FR
Максимальная просадка XEL за все время составила -80.64%, что меньше максимальной просадки FR в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEL и FR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XEL | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.64% | -95.42% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.24% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.42% | -25.11% | +0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -35.95% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -41.12% | +6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -0.96% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -25.27% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 3.27% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности XEL и FR
Xcel Energy Inc. (XEL) и First Industrial Realty Trust, Inc. (FR) имеют волатильность 6.03% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XEL | FR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 6.29% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 15.28% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 20.53% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 22.98% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 24.44% | -2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEL и FR
Дивидендная доходность XEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FR в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 2.77% | 3.11% | 2.95% | 2.43% | 2.45% | 1.63% | 2.37% | 2.22% | 3.01% | 2.67% | 2.71% | 2.30% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.45% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XEL и FR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xcel Energy Inc. и First Industrial Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XEL и FR
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 141.21M при выручке в 194.83M, что соответствует валовой рентабельности в 72.5%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
FR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.24M при выручке в 194.83M, что соответствует операционной рентабельности 60.7%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 556.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
FR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Industrial Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.84M при выручке в 194.83M, что соответствует чистой рентабельности 80.0%.
Часто задаваемые вопросы
XEL and FR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FR has higher volatility (6.29%) compared to XEL (6.03%). In terms of maximum drawdown, XEL dropped -80.64% vs FR's -95.42%.
FR currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XEL и FR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор