PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0002.HK с FGR.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с FGR.PA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0002.HK (CLP Holdings) and FGR.PA (Eiffage SA) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while FGR.PA operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, 0002.HK returned 3.60%/yr vs 9.85%/yr for FGR.PA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и FGR.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Eiffage SA (FGR.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как FGR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGR.PA были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у FGR.PA с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям FGR.PA по среднегодовой доходности: 3.60% против 9.85% соответственно.

0002.HK

1 день
-1.35%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
13.05%
1 год
21.02%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.60%
Всё время*
6.96%

FGR.PA

1 день
0.42%
1 месяц
-7.11%
6 месяцев
4.41%
С начала года
1.42%
1 год
6.04%
3 года*
13.91%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.85%
Всё время*
3.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и FGR.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		13.05%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
FGR.PA
Eiffage SA		1.42%70.48%-15.17%12.69%-1.09%10.74%-16.03%40.03%-22.14%61.68%

Correlation

The correlation between 0002.HK and FGR.PA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.10

The correlation between 0002.HK and FGR.PA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Eiffage SA

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с FGR.PA:
FGR.PA с DG.PAFGR.PA с VFGR.PA с ACS.MCFGR.PA с SPYFGR.PA с SMHFGR.PA с ALV.DEFGR.PA с BNP.PA

Доходность на риск

0002.HK vs. FGR.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGR.PA
Ранг доходности на риск FGR.PA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGR.PA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGR.PA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGR.PA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGR.PA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGR.PA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c FGR.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Eiffage SA (FGR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0002.HKFGR.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
0.23

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
0.50

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

0.33

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

0.59

+7.66

0002.HK vs. FGR.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа FGR.PA равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и FGR.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и FGR.PA

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки FGR.PA в -80.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и FGR.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKFGR.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-80.94%

+42.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-18.13%

+12.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-25.33%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-27.86%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-53.10%

+15.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-16.03%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-28.65%

+18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

10.16%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и FGR.PA

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.00%, в то время как у Eiffage SA (FGR.PA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKFGR.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

7.31%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

20.03%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

26.07%

-14.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

25.60%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

27.52%

-11.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и FGR.PA

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FGR.PA в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
FGR.PA
Eiffage SA		3.93%3.84%4.84%3.71%3.37%3.32%0.00%2.35%2.74%1.64%2.26%2.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и FGR.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Eiffage SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, FGR.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and FGR.PA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и FGR.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор