PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0002.HK с BRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0002.HK с BRX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0002.HK (CLP Holdings) and BRX (Brixmor Property Group Inc.) are both stocks. 0002.HK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BRX operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, 0002.HK returned 3.60%/yr vs 6.93%/yr for BRX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0002.HK и BRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CLP Holdings (0002.HK) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0002.HK торгуется в HKD, в то время как BRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0002.HK показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у BRX с доходностью 28.72%. За последние 10 лет акции 0002.HK уступали акциям BRX по среднегодовой доходности: 3.60% против 6.93% соответственно.

0002.HK

1 день
-1.35%
1 месяц
4.78%
6 месяцев
8.00%
С начала года
13.05%
1 год
21.02%
3 года*
12.63%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.60%
Всё время*
6.96%

BRX

1 день
-0.41%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
24.81%
С начала года
28.72%
1 год
32.40%
3 года*
17.12%
5 лет*
12.34%
10 лет*
6.93%
Всё время*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0002.HK и BRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0002.HK
CLP Holdings		13.05%11.78%6.25%19.38%-24.43%14.40%-8.95%-4.11%14.72%16.26%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		28.72%-1.48%24.54%7.70%-6.63%61.16%-19.81%56.06%-15.75%-18.93%

Correlation

The correlation between 0002.HK and BRX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CLP Holdings

Brixmor Property Group Inc.

Часто сравнивают с 0002.HK:
0002.HK с 0005.HK0002.HK с 0006.HK0002.HK с DSDVY0002.HK с AVGO0002.HK с 0939.HK0002.HK с VOO0002.HK с 9988.HK
Часто сравнивают с BRX:
BRX с KIMBRX с REGBRX с DBRGBRX с SPGBRX с EPRTBRX с EGPBRX с SPY

Доходность на риск

0002.HK vs. BRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0002.HK
Ранг доходности на риск 0002.HK: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0002.HK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0002.HK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0002.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0002.HK: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRX
Ранг доходности на риск BRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0002.HK c BRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CLP Holdings (0002.HK) и Brixmor Property Group Inc. (BRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0002.HKBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.76

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.49

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.66

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.25

7.62

+0.63

0002.HK vs. BRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0002.HK на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0002.HK и BRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0002.HK и BRX

Максимальная просадка 0002.HK за все время составила -38.72%, что меньше максимальной просадки BRX в -66.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0002.HK и BRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0002.HKBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.72%

-66.55%

+27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.37%

-12.22%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-22.54%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.70%

-31.54%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.95%

-66.55%

+28.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-0.41%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-15.56%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.26%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 0002.HK и BRX

Текущая волатильность для CLP Holdings (0002.HK) составляет 4.00%, в то время как у Brixmor Property Group Inc. (BRX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что 0002.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0002.HKBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

5.52%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

12.92%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

18.54%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

24.69%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

34.17%

-18.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0002.HK и BRX

Дивидендная доходность 0002.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности BRX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0002.HK
CLP Holdings		4.17%4.53%4.75%4.81%5.44%3.94%4.30%3.76%3.36%3.58%3.87%4.02%
BRX
Brixmor Property Group Inc.		3.73%4.39%3.92%4.47%4.23%3.38%3.44%5.18%7.49%5.57%4.01%3.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0002.HK и BRX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CLP Holdings и Brixmor Property Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0002.HK значения в HKD, BRX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0002.HK and BRX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0002.HK и BRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор