Quality FCF Aristocrats Sector

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	7.14%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	7.14%
AMGN Amgen Inc.	Healthcare	7.14%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	7.14%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	7.14%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	7.14%
MA Mastercard Inc	Financial Services	7.14%
MCD McDonald's Corporation	Consumer Cyclical	7.14%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	7.14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7.14%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	Consumer Cyclical	7.14%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	7.14%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	7.14%
V Visa Inc.	Financial Services	7.14%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Quality FCF Aristocrats Sector и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 мар. 2008 г., начальной даты V

Доходность по периодам

Quality FCF Aristocrats Sector на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -1.56% с начала года и доходность в 16.20% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Quality FCF Aristocrats Sector	0.01%	-5.41%	-1.56%	0.56%	11.45%	17.41%	14.46%	16.20%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.97%	-5.78%	-0.28%	14.80%	16.04%	16.39%	26.10%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.54%	-2.50%	-5.44%	20.55%	88.99%	41.91%	22.87%	22.80%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	1.36%	-4.89%	-20.03%	-28.58%	-31.93%	0.26%	3.69%	10.95%
MCD McDonald's Corporation	-0.05%	-7.54%	1.06%	3.61%	0.86%	5.27%	8.85%	11.85%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	-0.74%	-2.61%	0.23%	-12.91%	-3.23%	16.47%	21.98%	17.55%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
AMGN Amgen Inc.	-1.51%	-7.71%	7.04%	18.64%	17.39%	16.07%	10.31%	11.72%
MA Mastercard Inc	0.36%	-5.89%	-13.44%	-14.29%	-9.33%	11.07%	6.92%	18.61%
V Visa Inc.	0.77%	-6.24%	-14.05%	-12.70%	-12.50%	10.35%	7.55%	15.28%
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.35%	-0.55%	2.89%	4.82%	22.66%	17.88%	9.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.40%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -9.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Quality FCF Aristocrats Sector закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.98%	2.23%	-6.10%	-0.41%									-1.56%
2025	3.88%	5.49%	-0.94%	-0.93%	3.74%	-0.96%	2.37%	3.99%	1.27%	-1.25%	4.82%	-1.28%	21.72%
2024	2.52%	0.32%	1.77%	-3.20%	3.26%	2.66%	4.68%	4.07%	1.09%	1.27%	3.23%	-2.14%	21.02%
2023	1.17%	-2.66%	5.44%	3.75%	-2.52%	5.01%	2.17%	0.47%	-3.61%	-1.26%	6.40%	1.74%	16.63%
2022	-1.46%	-3.26%	2.86%	-2.68%	1.09%	-6.12%	6.05%	-2.69%	-7.72%	12.29%	5.84%	-4.04%	-1.65%
2021	-1.40%	1.78%	6.64%	3.81%	0.00%	2.96%	4.35%	0.49%	-3.99%	2.38%	-0.91%	9.16%	27.51%

Метрики бенчмарка

Quality FCF Aristocrats Sector: годовая альфа составляет 9.33%, бета — 0.78, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 20.03.2008.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.97%) было выше, чем в снижении (60.91%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 9.33% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 9.33%

Бета: 0.78

R²: 0.82

Участие в росте: 96.97%

Участие в снижении: 60.91%

Комиссия

Комиссия Quality FCF Aristocrats Sector составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Quality FCF Aristocrats Sector имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.88	0.88	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.33	1.37	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.21	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	1.39	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.07	6.43	-1.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
GOOGL Alphabet Inc Class A	94	2.91	3.87	1.48	4.37	16.63
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3	-1.42	-1.98	0.75	-0.86	-1.78
MCD McDonald's Corporation	37	0.05	0.19	1.02	0.02	0.04
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	30	-0.15	-0.06	0.99	-0.22	-0.47
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
AMGN Amgen Inc.	59	0.60	1.07	1.13	1.10	2.65
MA Mastercard Inc	21	-0.39	-0.38	0.95	-0.50	-1.21
V Visa Inc.	16	-0.53	-0.59	0.92	-0.61	-1.33
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Quality FCF Aristocrats Sector имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.88
За 5 лет: 1.10
За 10 лет: 1.02
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Quality FCF Aristocrats Sector за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.06%	2.07%	2.25%	2.43%	2.24%	2.14%	2.37%	2.20%	2.44%	1.94%	2.15%	2.04%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.28%	0.27%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	3.18%	2.46%	1.96%	2.21%	1.83%	1.55%	2.08%	1.92%	2.14%	2.00%	2.10%	2.36%
MCD McDonald's Corporation	2.36%	2.35%	2.34%	2.10%	2.15%	1.96%	2.35%	2.39%	2.36%	2.23%	2.97%	2.91%
ORLY O'Reilly Automotive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
AMGN Amgen Inc.	2.78%	2.91%	3.45%	2.96%	2.95%	3.13%	2.78%	2.41%	2.71%	2.65%	2.74%	1.95%
MA Mastercard Inc	0.64%	0.53%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%
V Visa Inc.	0.84%	0.70%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Quality FCF Aristocrats Sector показал максимальную просадку в 31.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.

Текущая просадка Quality FCF Aristocrats Sector составляет 6.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.72%	18 авг. 2008 г.	68	20 нояб. 2008 г.	226	15 окт. 2009 г.	294
-28.19%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	78	14 июл. 2020 г.	101
-15.48%	3 окт. 2018 г.	57	24 дек. 2018 г.	52	12 мар. 2019 г.	109
-14.36%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	38	23 нояб. 2022 г.	224
-12.27%	26 апр. 2010 г.	47	30 июн. 2010 г.	75	15 окт. 2010 г.	122

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 14.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MO	ORLY	GILD	PM	AAPL	MCD	AMGN	PG	JNJ	GOOGL	MSFT	V	MA	ADP	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.46	0.44	0.43	0.62	0.49	0.49	0.45	0.48	0.67	0.70	0.64	0.66	0.68	0.84
MO	0.38	1.00	0.29	0.27	0.62	0.21	0.35	0.30	0.44	0.39	0.20	0.23	0.26	0.27	0.37	0.52
ORLY	0.46	0.29	1.00	0.29	0.28	0.30	0.39	0.31	0.35	0.32	0.30	0.33	0.34	0.34	0.44	0.55
GILD	0.44	0.27	0.29	1.00	0.28	0.28	0.30	0.54	0.31	0.42	0.30	0.31	0.32	0.32	0.38	0.57
PM	0.43	0.62	0.28	0.28	1.00	0.24	0.38	0.32	0.45	0.41	0.25	0.27	0.30	0.30	0.37	0.55
AAPL	0.62	0.21	0.30	0.28	0.24	1.00	0.31	0.30	0.27	0.26	0.54	0.53	0.43	0.45	0.40	0.61
MCD	0.49	0.35	0.39	0.30	0.38	0.31	1.00	0.34	0.44	0.40	0.33	0.36	0.39	0.41	0.45	0.59
AMGN	0.49	0.30	0.31	0.54	0.32	0.30	0.34	1.00	0.38	0.50	0.34	0.35	0.35	0.36	0.42	0.62
PG	0.45	0.44	0.35	0.31	0.45	0.27	0.44	0.38	1.00	0.51	0.28	0.33	0.34	0.34	0.44	0.59
JNJ	0.48	0.39	0.32	0.42	0.41	0.26	0.40	0.50	0.51	1.00	0.31	0.32	0.36	0.37	0.44	0.60
GOOGL	0.67	0.20	0.30	0.30	0.25	0.54	0.33	0.34	0.28	0.31	1.00	0.59	0.50	0.50	0.46	0.65
MSFT	0.70	0.23	0.33	0.31	0.27	0.53	0.36	0.35	0.33	0.32	0.59	1.00	0.48	0.50	0.51	0.66
V	0.64	0.26	0.34	0.32	0.30	0.43	0.39	0.35	0.34	0.36	0.50	0.48	1.00	0.80	0.53	0.70
MA	0.66	0.27	0.34	0.32	0.30	0.45	0.41	0.36	0.34	0.37	0.50	0.50	0.80	1.00	0.56	0.72
ADP	0.68	0.37	0.44	0.38	0.37	0.40	0.45	0.42	0.44	0.44	0.46	0.51	0.53	0.56	1.00	0.72
Portfolio	0.84	0.52	0.55	0.57	0.55	0.61	0.59	0.62	0.59	0.60	0.65	0.66	0.70	0.72	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мар. 2008 г.

Quality FCF Aristocrats Sector

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов