PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 12.40%/yr for ADP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности V и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции V превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.40% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between V and ADP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.53

The correlation between V and ADP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

V:

21.16

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

V:

1.30

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

V:

10.93

ADP:

4.25

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

V vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-1.02

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
-1.41

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.65

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.21

-0.36

V vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа ADP равного -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и ADP

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-59.51%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-38.16%

+20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-40.78%

+20.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-40.78%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-40.78%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-28.50%

+15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-12.59%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

20.40%

-9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности V и ADP

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

9.18%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

20.54%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

24.29%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

22.07%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

24.49%

-0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и ADP

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
11.23B
5.94B
(V) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
48.3%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

V and ADP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ADP's -59.51%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор