PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение JNJ с ORLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции JNJ уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 10.46% против 18.05% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between JNJ and ORLY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.21

The correlation between JNJ and ORLY shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

JNJ:

$588.98B

ORLY:

$76.69B

EPS

JNJ:

$8.65

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

JNJ:

27.85

ORLY:

29.76

Коэффициент PEG

JNJ:

0.93

ORLY:

3.20

Коэффициент P/S

JNJ:

6.08

ORLY:

4.26

Общая выручка (12 мес.)

JNJ:

$96.36B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

JNJ:

$66.60B

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

JNJ:

$31.62B

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

JNJ vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
-0.00

+3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
0.17

+4.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.02

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

-0.00

+5.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

-0.00

+15.53

JNJ vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и ORLY

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-65.42%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-20.02%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-20.02%

+4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-23.03%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-42.00%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-15.58%

+13.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-10.78%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

10.77%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и ORLY

Текущая волатильность для Johnson & Johnson (JNJ) составляет 5.47%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JNJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.52%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

17.78%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

22.82%

-5.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

22.63%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

26.52%

-8.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и ORLY

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей JNJ и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Johnson & Johnson и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
24.06B
4.56B
(JNJ) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности JNJ и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Johnson & Johnson и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
71.5%
51.5%
Активы портфеля
JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

JNJ and ORLY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORLY has higher volatility (6.52%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs ORLY's -65.42%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор