PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с PG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 9.05%/yr for PG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 17.94% против 9.05% соответственно.

ORLY

1 день
-0.83%
1 месяц
2.00%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
-5.13%
1 год
0.39%
3 года*
13.79%
5 лет*
20.43%
10 лет*
17.94%

PG

1 день
0.57%
1 месяц
6.28%
С начала года
6.53%
6 месяцев
5.19%
1 год
-3.43%
3 года*
2.84%
5 лет*
5.17%
10 лет*
9.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-1.04%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
PG
The Procter & Gamble Company		6.53%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ORLY and PG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г.

0.24

The correlation between ORLY and PG shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$76.05B

PG:

$363.59B

EPS

ORLY:

$3.06

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

ORLY:

29.51

PG:

28.79

Коэффициент PEG

ORLY:

3.17

PG:

7.04

Коэффициент P/S

ORLY:

4.22

PG:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$18.21B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$9.40B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.96B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ORLY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.02
-0.18

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
-0.13

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.98

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.02

-0.22

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

-0.41

+0.45

ORLY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и PG

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-54.25%

-11.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-15.52%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-21.15%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-23.77%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-23.77%

-18.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-12.80%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-12.16%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

8.38%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и PG

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.58%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

7.00%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.80%

15.00%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

18.73%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

17.83%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

19.06%

+7.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и PG

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.83%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.56B
21.24B
(ORLY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORLY и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%20222023202420252026
51.5%
49.5%
Активы портфеля
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

ORLY and PG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.00%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs PG's -54.25%.

ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор