Сравнение PG с ORLY
PG (The Procter & Gamble Company) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PG returned 9.05%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 9.05% против 17.94% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- -3.43%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 9.05%
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам PG и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 6.53% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between PG and ORLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.24 |
The correlation between PG and ORLY shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$363.59B
ORLY:
$76.05B
PG:
$5.23
ORLY:
$3.06
PG:
28.79
ORLY:
29.51
PG:
7.04
ORLY:
3.17
PG:
4.22
ORLY:
4.22
PG:
$86.72B
ORLY:
$18.21B
PG:
$43.64B
ORLY:
$9.40B
PG:
$22.63B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. ORLY — Ранг доходности на риск
PG
ORLY
Сравнение PG c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.02 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 0.04 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и ORLY
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -65.42% | +11.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -20.02% | +4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -20.02% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -23.03% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -42.00% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -16.29% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -10.78% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 10.81% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и ORLY
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.58% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 17.80% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.82% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 22.64% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 26.53% | -7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и ORLY
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.83% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и ORLY
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and ORLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (7.00%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор