Сравнение MCD с ORLY
MCD (McDonald's Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MCD in Restaurants, ORLY in Specialty Retail. Over the past 10 years, MCD returned 11.46%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCD и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCD показывает доходность -5.66%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MCD уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 11.46% против 18.05% соответственно.
MCD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- -5.66%
- 6 месяцев
- -8.96%
- 1 год
- -3.37%
- 3 года*
- 1.94%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 11.46%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам MCD и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | -5.66% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between MCD and ORLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between MCD and ORLY shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCD:
$203.21B
ORLY:
$76.69B
MCD:
$12.13
ORLY:
$3.06
MCD:
23.48
ORLY:
29.76
MCD:
3.78
ORLY:
3.20
MCD:
7.42
ORLY:
4.26
MCD:
$27.45B
ORLY:
$18.21B
MCD:
$12.10B
ORLY:
$9.40B
MCD:
$14.46B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCD vs. ORLY — Ранг доходности на риск
MCD
ORLY
Сравнение MCD c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McDonald's Corporation (MCD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCD | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.00 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -0.00 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCD и ORLY
Максимальная просадка MCD за все время составила -73.20%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCD и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.20% | -65.42% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.05% | -20.02% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -20.02% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | -23.03% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.90% | -42.00% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.46% | -15.58% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -10.78% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 10.77% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCD и ORLY
Текущая волатильность для McDonald's Corporation (MCD) составляет 4.96%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что MCD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCD | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.52% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 17.78% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 22.82% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 22.63% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.40% | 26.52% | -6.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCD и ORLY
Дивидендная доходность MCD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.58% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCD и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McDonald's Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCD и ORLY
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
MCD and ORLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to MCD (4.96%). In terms of maximum drawdown, MCD dropped -73.20% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCD и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор