Сравнение PG с GILD
PG (The Procter & Gamble Company) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 7.84%/yr for GILD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и GILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.84% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение доходности по годам PG и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
Correlation
The correlation between PG and GILD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1992 г. | 0.21 |
The correlation between PG and GILD shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
GILD:
$157.49B
PG:
$5.23
GILD:
$7.35
PG:
28.63
GILD:
17.09
PG:
7.00
GILD:
0.04
PG:
4.20
GILD:
5.30
PG:
6.70
GILD:
6.70
PG:
$86.72B
GILD:
$29.74B
PG:
$43.64B
GILD:
$18.74B
PG:
$22.63B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. GILD — Ранг доходности на риск
PG
GILD
Сравнение PG c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.70 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.99 | -2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и GILD
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -70.83% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -21.59% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.59% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -26.59% | +2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -30.47% | +6.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -18.93% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -22.15% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 7.61% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и GILD
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Gilead Sciences, Inc. (GILD) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.95% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 19.02% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 26.62% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 24.12% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 25.52% | -6.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и GILD
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и GILD
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
PG and GILD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GILD has higher volatility (7.95%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs GILD's -70.83%.
GILD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор