PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с ADP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с ADP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.64%/yr vs 12.40%/yr for ADP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MA и ADP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у ADP с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции ADP по среднегодовой доходности: 18.64% против 12.40% соответственно.

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-16.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%

ADP

1 день
0.96%
1 месяц
9.25%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-24.57%
3 года*
3.25%
5 лет*
4.80%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и ADP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		-10.66%-10.18%28.41%-0.25%-1.29%42.60%5.86%32.71%14.25%16.54%

Correlation

The correlation between MA and ADP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г.

0.53

The correlation between MA and ADP has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$437.55B

ADP:

$91.00B

EPS

MA:

$17.28

ADP:

$10.72

Коэффициент P/E

MA:

28.36

ADP:

21.10

Коэффициент PEG

MA:

1.65

ADP:

1.59

Коэффициент P/S

MA:

13.01

ADP:

4.25

Коэффициент P/B

MA:

65.09

ADP:

14.33

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

ADP:

$21.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

ADP:

$10.26B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

ADP:

$6.51B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Automatic Data Processing, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с ADP:
ADP с PAYXADP с PAYCADP с VOOADP с WDAYADP с SAPADP с ^GSPCADP с SCHD

Доходность на риск

MA vs. ADP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
ADP
Ранг доходности на риск ADP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADP: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c ADP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAADPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
-1.02

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.41

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.83

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

-0.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.59

-1.21

-0.38

MA vs. ADP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADP равному -1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и ADP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и ADP

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и ADP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAADPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-59.51%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-38.16%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-40.78%

+19.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-40.78%

+12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-40.78%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.82%

-28.50%

+10.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-12.59%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

20.40%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и ADP

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.46%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAADPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.18%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

20.54%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

24.29%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

22.07%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

24.49%

+2.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и ADP

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности ADP в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADP
Automatic Data Processing, Inc.		3.62%2.46%1.96%2.21%1.83%1.55%2.08%1.92%2.14%2.00%2.10%2.36%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и ADP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
8.40B
5.94B
(MA) Общая выручка
(ADP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и ADP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Automatic Data Processing, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
48.3%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ADP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

ADP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

ADP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

Часто задаваемые вопросы

MA and ADP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADP has higher volatility (9.18%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs ADP's -59.51%.

MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и ADP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор