Сравнение ADP с MA
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 18.64%/yr for MA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADP и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.40% против 18.64% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -16.36%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам ADP и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between ADP and MA is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.53 |
The correlation between ADP and MA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
MA:
$437.55B
ADP:
$10.72
MA:
$17.28
ADP:
21.10
MA:
28.36
ADP:
1.59
MA:
1.65
ADP:
4.25
MA:
13.01
ADP:
14.33
MA:
65.09
ADP:
$21.60B
MA:
$33.94B
ADP:
$10.26B
MA:
$26.70B
ADP:
$6.51B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. MA — Ранг доходности на риск
ADP
MA
Сравнение ADP c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.89 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.79 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.59 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и MA
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -62.67% | +3.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -20.91% | -17.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -20.91% | -19.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -28.25% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -41.00% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -17.82% | -10.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -9.82% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 10.48% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и MA
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.46% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 17.51% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 22.34% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 24.01% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 26.92% | -2.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и MA
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и MA
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and MA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.18%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs MA's -62.67%.
MA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор