Сравнение ADP с ORLY
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ADP returned 12.23%/yr vs 17.94%/yr for ORLY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -11.84%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции ADP уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 12.23% против 17.94% соответственно.
ADP
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -11.84%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -25.23%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 12.23%
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам ADP и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -11.84% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ADP and ORLY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.32 |
The correlation between ADP and ORLY shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADP:
$89.80B
ORLY:
$76.05B
ADP:
$10.72
ORLY:
$3.06
ADP:
20.82
ORLY:
29.51
ADP:
1.57
ORLY:
3.17
ADP:
4.19
ORLY:
4.22
ADP:
$21.60B
ORLY:
$18.21B
ADP:
$10.26B
ORLY:
$9.40B
ADP:
$6.51B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. ORLY — Ранг доходности на риск
ADP
ORLY
Сравнение ADP c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.02 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.04 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и ORLY
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -65.42% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -20.02% | -18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -20.02% | -20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -23.03% | -17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -42.00% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.45% | -16.29% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -10.78% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.47% | 10.81% | +9.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и ORLY
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) имеет более высокую волатильность в 9.33% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ADP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.33% | 6.58% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.46% | 17.80% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 22.82% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.08% | 22.64% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 26.53% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и ORLY
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 2.97% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и ORLY
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and ORLY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (9.33%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор